تحليل مانايي سري زماني شاخص قيمت مصرف كننده در ايران و ارائه يك مدل ARIMA براي پيش بيني آن

در اين پژوهش براي تعيين مانايي يا غير مانايي داده هاي سري زماني شاخص قيمت مصرف كننده در ايران از سال 1359 تا 1391 به قيمت هاي ثابت سال 1383، پس از كشف روند تغييرات داده هاي سري زماني و تعيين مرتبه خود رگرسيو، ميانگين متحرك و ميانگين متحرك خودرگرسيو سري زماني، آزمون ريشه واحد را روي داده هاي سري زماني انجام مي دهيم و عدم مانايي سري مشخص مي شود. در ادامه با انجام آزمون ديكي فولر تكميل شده، مشخص مي شود كه سري زماني تنها يك ريشه واحد دارد. پس از حصول اطمينان از داشتن تنها يك ريشه واحد، مدل فرايند خودرگرسيون انباشته با ميانگين متحرك را براي اين سري زماني برآورد مي كنيم. سپس كفايت مدل را با آزمون پورتمن-تيو بررسي كرده و تصادفي خالص بودن سري زماني مشخص مي شود. در نهايت با استفاده از مدل به دست آمده، مقادير آينده داده هاي سري زماني را در دو فاصله اطمينان 80 و 95 درصد از سال 1392 تا 1401 پيش بيني مي كنيم.