ارائه يك مدل انتخاب سبد سهام پايدار با تكنيك تحليل پوششي داده ها، TOPSIS و برنامه ريزي عدد صحيح در بورس اوراق بهادار

A new Method for Sustainable Portfolio Selection with DEA, TOPSIS and MIP in Stock exchange

در دنياي پر رقابت امروزي شرط بقا و حضور در عرصه فعاليت، درست عمل كردن و برخورداري از كارايي و اثربخش بالاست، اينها به دست نمي آيد مگر با برنامه ريزي ، نظارت، كنترل و ارزيابي مستمر. در راستاي اين هدف، سعي شده در اين مقاله يك مدل تركيبي رياضي براي انتخاب و برنامه ريزي تركيب بهينه اي از سهم ها با توجه به اهداف و الويت ها ارايه گردد، تا بالاترين سازگاري ميان انتخاب نهايي و رتبه بندي اوليه هر سهم بدست آيد. مدل ارايه شده شامل سه مرحله و چندين گام است، روش SBM تحليل پوششي داده ها)DEA(براي بازبيني اوليه سهم ها، تصميم گيري چند شاخصه اي)TOPSIS) در شرايط عدم قطعيت، براي ارزيابي و رتبه بندي سهم ها در دو مرحله انفرادي و دسته بندي شده و برنامه ريزي خطي عدد صحيح (IP) براي انتخاب بهترين سبد سهام به همراه نمرات افزايش يافته با توجه به اولويت ها و محدوديت هاي سازمان، بكاررفته است. جمع آوري اطلاعات از سايت هاي معتبر پنج صنعت فعال خودروسازي، داروسازي، پتروشيمي، سيمان وصنايع غذايي صورت گرفته تا بهترين سبد سهام براي سرمايه گذاري با توجه به اثرگذاري الگوريتم ها و روش ها پيشنهاد شود.

In today's highly competitive world, the condition of survival and participation in the field of activity, functioning and efficient and effective, is not achieved except through continuous planning, monitoring, control and evaluation. In this regard, we tried to present a mathematical hybrid model for selecting and planning an optimal composition of the shares according to the goals and priorities, in order to obtain the highest compatibility between the final selection and the initial ranking of each share. The proposed model consists of three steps and several steps, the SBM method of data envelopment analysis (DEA) (for initial stock revisions, multi-factor decision-making (TOPSIS)) in uncertainty conditions, for the assessment and ranking of shares in two individual steps and categorized and integer linear programming (IP) for choosing the best stock portfolio with increased scores according to the organization's priorities and constraints. Collect information from reputable sites of five industries active automotive, pharmacy, petrochemical, cement and food industries to the best stock portfolio for investment, due to the impact of algorithms and methods.