شماره ركورد
1230317
عنوان مقاله
خوشهيابي پيمانگي در سريهاي زماني مالي
پديد آورندگان
پاپي ، دانيال دانشگاه شهيد بهشتي - دانشكده فيزيك , موحد ، محمدصادق دانشگاه شهيد بهشتي - دانشكده فيزيك
از صفحه
317
تا صفحه
334
كليدواژه
فيزيك اقتصاد , شبكۀ پيچيده , خوشهيابي , بيشينهسازي پيمانگي , نظريۀ ماتريسهاي تصادفي
چكيده فارسي
در اين مقاله با تكيه بر خوشهيابي در شبكههاي پيچيده كه ميتواند ويژگيهاي بزرگ مقياس شبكه را تعيين كند، به مطالعۀ 48 بازار مالي در سراسر دنيا ميپردازيم. براي اين منظور روش بيشينهسازي پيمانگي را براي شبكههاي جهتدار و وزندار توسعه ميدهيم. با كمك معيار همبستگي خطي، ماتريس مجاورت را تشكيل داده و با استفاده از نظريۀ ماتريسهاي تصادفي فضاي ويژه مقداري ماتريس خود را به دو بخش نامربوط و مربوط تقسيمبندي ميكنيم. با در نظرگرفتن پنجرۀ زماني و تحول آن در طول سريهاي زماني، نتايج ما نشان ميدهد كه در حوالي بحرانهاي مالي، خوشههايي كه غالباً تحت تاثير ويژگيهاي جغرافيايي است، تشكيل ميشوند و از منظر شبكههاي پيچيده، كاتورهايترين رفتار خود را نشان ميدهند.
عنوان نشريه
پژوهش فيزيك ايران
عنوان نشريه
پژوهش فيزيك ايران
لينک به اين مدرک