تعيين حق بيمه بهينه غيرعمر با استفاده از روش برنامه‌ريزي پوياي تصادفي

هدف: يكي از مهم ترين مسائلي كه شركت هاي بيمه با آن مواجه هستند تعيين حق بيمه منصفانه است. هدف اين پژوهش طراحي مدل رياضي محاسبه حق بيمه بهينه با بيشينه سازي مقدار مورد انتظار مطلوبيت كل تتزيل شده سرمايه، لحاظ كردن تقاضا و رقابت بازار بيمه غير عمر است. روش: در ابتدا معادله سرمايه شركت بيمه كه حاصل جمع درآمد بيمه گري و درآمد سرمايه گذاري است، تعريف مي شود. درآمد بيمه گري در هر سال از تفاوت ميان حق بيمه و هزينه هاي بيمه گري در تابع تقاضاي تصادفي محاسبه مي گردد. در مرحله بعد، تابع تقاضاي تصادفي بر اساس تعداد بيمه نامه هاي صادره سال گذشته، متوسط حق بيمه بازار، حق بيمه شركت به عنوان متغير كنترل و نيز اختلال تصادفي خطي يا متغيرهاي تصادفي مرتبط با تابع تقاضا تعريف شده است. از آن جا كه مقادير متوسط حق بيمه بازار و اختلال تصادفي هستند، تقاضا تصادفي در نظر گرفته مي شود. در نهايت، حق بيمه بهينه با استفاده از برنامه ريزي پوياي تصادفي در قالب زمان گسسته با بيشينه سازي مقدار مورد انتظار مطلوبيت كل تتزيل شده سرمايه محاسبه مي گردد.يافته‌ها: نتايج عددي به دست آمده حاكي از آن است كه حق بيمه بهينه با متوسط حق بيمه بازار، تقاضاي سال قبل و حق بيمه سر به سر ارتباط مستقيم و با اميد مورد انتظار اختلال تصادفي رابطه معكوس دارد. همچنين نشان داده شد كه علامت اميد مورد انتظار اختلال تصادفي تعيين كننده استراتژي حق بيمه بهينه است.نتيجه‌گيري: از يافته ‌هاي اين پژوهش مي توان نتيجه گرفت كه شركت ‌هاي بيمه مي ‌بايست با استفاده از علامت مقدار مورد انتظار اختلال تصادفي كه بر مبناي تابع تقاضا تعيين مي ‌شود، به تعيين حق بيمه بهينه غير عمر در فضاي رقابتي بپردازند. نتايج نشان داد كه علامت مقدار مورد انتظار اختلال تصادفي مثبت، نشان ‌دهنده تقاضاي كاهشي است و شركت بيمه مي بايست به تغيير استراتژي تعيين حق بيمه بهينه به منظور گسترش تقاضا بپردازد.