پيش‌بيني روند بورس سهام ايران با استفاده از نوسان نماي موج اليوت و شاخص قدرت نسبي

هدف: تئوري موج اليوت، از ابزارهاي تحليل تكنيكال و مبتني بر روان‌شناسي افراد است كه در سال‌هاي اخير به‎ ابزار مهمي براي تحليلگران و سرمايه‌گذاران تبديل شده است. اين تئوري، در تمام بازارهاي مالي، به‌خصوص بازار سهام، وجود دارد كه از آن استقبال عمومي شده و با حركت توده‌اي همراه است. اين پژوهش، برگرفته از اين نظريه، در پي اين هدف است كه آيا از طريق نوسان‌نماي موج اليوت و الگوريتم‌هاي يادگيري ماشين از نوع داراي نظارت و طبقه‌بندي، مي‌توان روند آتي بازار سهام ايران را پيش‌بيني كرد؟ روش: در اين پژوهش، ابتدا داده‌هاي شاخص كل، به‌عنوان دماسنج اقتصاد و نمايانگر وضعيت كلي بازار سهام ايران از تاريخ 25/02/1387 تا 05/09/1399 به‌طور روزانه بررسي شد و با استفاده از نوسان‌نماي موج اليوت و شاخص قدرت حركت، حركات جنبشي و اصلاحي شناسايي و به سه دسته خريد، فروش و نگهداري برچسب‌گذاري شدند. سپس، خروجي اين مرحله به سه الگوريتم يادگيري ماشين شامل درخت تصميم، بيز ساده و ماشين بردار پشتيبان داده شد تا براي يادگيري و پس از آن، پيش‌بيني روند روي داده‌هاي آزمون، آزمايش شوند. يافته‌ها: نتايج نشان داد كه در شاخص‌ بورس اوراق بهادار تهران، شناسايي امواج اليوت امكان‌پذير است و الگوريتم‌هاي ماشين بردار پشتيبان و درخت تصميم، قادرند، روند شاخص كل را براي آينده با دقت بالاي 90 درصد پيش‌بيني كنند. نتيجه‌گيري: در بازار سرمايه ايران نمودار شاخص كل رفتار اليوتي رعايت شده و تمامي افراد فعال در بورس تهران، مي‌توانند از روش پيشنهادي براي سيستم معاملاتي خود بهره ببرند.