پديد آورندگان :
رفيعيان اصفهاني، مرضيه دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) - گروه اقتصاد , دائي كريم زاده، سعيد دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) - گروه اقتصاد , شاهچرا، مهشيد پژوهشكده پولي و بانكي , قبادي، سارا دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) - گروه اقتصاد
كليدواژه :
سودآوري , قدرت بازاري , نظام بانكداري , شاخص رقابتي
چكيده فارسي :
در سال‌هاي اخير، پيشرفت‌هاي متعدد بازار مانند مقررات‌زدايي، آزادسازي، جهاني‌شدن، و نوآوري‌هاي مختلف، شرايط رقابتي بانك‌ها را تحت‌تأثير قرار داده است. همان‌طور كه قدرت بازاري بانك‌ها در سودآوري آن‌ها نقش دارد، رفتار رقابتي نيز در صحت و ثبات مالي تأثير دارد. در اين مطالعه، تأثير رقابت در نظام بانكي 52 كشور از كشورهاي عضو سازمان همكاري اسلامي طي دورهٔ زماني 2004 تا 2019 به روش گشتاورهاي تعميم‌يافته برآورد شده است؛ بدين‌منظور از شاخص بون استفاده شده است. نتايج حاصل از به‌كارگيري شاخص بون نشان مي‌دهد ﺗﻮان رﻗﺎﺑﺘﯽ در ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮرها درﺣﺎل اﻓﺰايﺶ است. همچنين، شواهد گوياي آن است كه از ميان متغيرهاي تحت بررسي، نسبت مطالبات غيرجاري، بازدهي سپرده به توليد ناخالص داخلي، و كفايت سرمايه داراي بيشترين اثر در سودآوري بانك‌ها هستند. علاوه برآن، نتايج بيانگر آن است كه شاخص بون و شاخص ثبات بانكي در سودآوري بانك‌ها اثرگذارند. در ضمن، رابطهٔ تمام متغيرها به جز نسبت مطالبات غيرجاري با سودآوري مثبت و معنادار است، به‌طوري‌كه رشد آن‌ها باعث افزايش سودآوري بانك‌ها مي‌شود. ازاين‌رو، توجه بيش‌ازپيش به سودآوري بانك و ثبات بانكي مي‌تواند راهكارهاي مؤثري در بازارهاي پولي و مالي ايجاد كند.
واژه‌هاي كليدي:
چكيده لاتين :
In recent years, banks have been affected by a number of market developments: deregulation, liberalization, globalization and various innovations, each of which affects the competitive conditions of banks. Just as banks' market power plays a role in their profitability, so does competitive behavior affect financial soundness and stability. Competition and a healthy market structure are important in social welfare, in other words, low prices, low interest rates and good loans to consumers and companies,including small and medium-sized investment companies.Banks are considered as the key institution of the money and capital market in the process of economic development of any country, and the continuous economic growth of a country is impossible without considering the market structure of such an institution. On the other hand, assessing the degree of market power of the banking system is very important. In this study, the level of competition in the banking system of 52OIC countries from 2004 to 2019 has been estimated using GMM method. For this purpose, the Boone index has been used. In the first stage, the Boone index has been calculated and in the second stage, the effect of this variable along with the variables of deposit ratio, capital adequacy, non-current receivables, central bank assets in the econometric model has been studied.The Z-SCORE profitability index is also used to measure stability. The results of the Boone index show that these are short-term trends at all times, in all cases. Findings also show that among the variables under study, Non- performing loan raito have the greatest effect on banks 'profitability and after this variable, the effect of deposit return on GDP in each country and capital adequacy has the greatest effect on banks' profitability. In addition, the relationship of all variables except Non- performing loan raito and profitability is positive and significant, so that their growth increases the profitability of banks. Finally, the results indicate that the two variables of Bonn index and banking stability also affect the profitability of banks.
