احتمال نكول تسهيلات پرداختي اولين بانك قرضه‌هاي كوچك در استان هرات افغانستان

The Probability of Default on Payable Facilities of the First Micro Finance Bank in Herat Afghanistan

هدف اين مقاله بررسي عوامل موثر بر احتمال نكول تسهيلات بانكي از جانب مشتريان و تعيين ضريب اهميت هر يك از متغيرهاي اصلي مرتبط با احتمال نكول مي‌باشد. بدين منظور با استفاده از رگرسيون لاجيت، مدلي براي افزايش توانايي مديران اين بانك در جهت حل مشكل عدم­ بازپرداخت به ­موقع تسهيلات اعتباري ارائه شده است. نتايج نشان داد درآمد ماهيانه وام­ گيرنده، رابطه وام ­گيرنده با ضامن، سرمايه تحت ضمانت ضامن، تجربه و ثبات شغلي وام‌گيرنده، مدت ­زمان بازپرداخت وام و سابقه ارتباط وام­ گيرنده با بانك، اثر معكوس بر ريسك اعتباري و مبلغ وام اثر مستقيم بر ريسك اعتباري مشتريان دارند. پيشنهاد مي­شود در هنگام اعطاي تسهيلات به مشتريان بانك، متغيرهاي شناسايي شده در مدل نهايي مورد توجه قرار گيرند و با استفاده از مدل عرضه شده براي اعطاي وام تصميم‌گيري شود.

The aim of this study is to investigate the factors affecting the probability of banking facilities default by customers and to determine the main variables coefficient related to the probability of default. Finally, using logit regression, a model has been provided to increase the ability of the bank's managers to solve the problem of non-repayment of credit facilities on time. First, 7 variables that had a significant effect on customers' credit risk were identified and fitted to the significance level of 5% of the final model using LR statistics. The results showed that the variables of the borrower's monthly income, the borrower's relationship with the guarantor, the guarantor's guaranteed capital, the borrower's experience and job stability, the loan repayment period and the years of borrower's relationship with the bank, have adverse effect on credit risk and the variable loan amount has a direct effect on credit risk.