برآورد طول دوره مصونيت از ورشكستگي بانك‌هاي خصوصي و دولتي ايران (رهيافت داده‌هاي مدل‌هاي دوره اي در داده‌هاي تابلويي)

بحث نظارت و قانونگذاري بانكي نشان‌دهنده اين واقعيت است كه اندازه بانك و پيچيدگي‌هاي ساختار سازماني نقش اساسي در بروز بحران‌هاي بانكي دارد. البته بروز ورشكستگي يا احتمال رخداد آن در بانك‌هاي بزرگ مي‌تواند مانند يك شوك در بازارهاي مالي محسوب شده و رقابت در ميان بانك‌ها براي عدم پيروي از ساختارهاي مناسب مديريت ريسك و حاكميت شركتي افزايش دهد. براي اين منظور اين مطالعه با بهره گيري از رهيافت مدل هاي دوره اي و الگوي ريسك تناسبي كاكس و روش هاي پارامتريك با توزيع هاي ويبول و لگاريتم نرمال به برآورد طول دوره مصونيت از ورشكستگي غير ممكن بانك ها در بانك هاي خصوصي و دولتي ايران طي سال هاي 1397-1387 مي پردازد. نتايج برآورد مدل نشان مي دهد متغيرهاي ميزان سرمايه و بازده حقوق صاحبان سهام تأثير مثبت و معني دار بر طول دوره مصونيت از ورشكستگي بانك هاي خصوصي و دولتي داشته و مدت زمان خروج از ريسك ورشكستگي غيرممكن بانك هاي خصوصي و دولتي 2.68 دوره مي باشد.