طراحي مدل تلفيقي سود-ريسك جهت بهينه‌يابي تركيب منابع و مصارف بانك در عقود بانكي

ارائه تسهيلات در قالب عقود بانكي اگرچه باعث كسب درآمد و بقاي بانك مي‌شود اما هم‌زمان بايد به توان پاسخ‌گويي بانك به سپرده‌گذاران و ريسك مطالبات غيرجاري نيز توجه شود، زيرا اينها عواملي هستند كه مي‌توانند به ورشكستگي بانك يا مؤسسه اعتباري منجر شوند. در اين زمينه بانك­ها بايد به بهينه­سازي منابع و مصارف خود بپردازند. در اين تحقيق، مدل برنامه‌ريزي خطي براي شناسايي تركيب بهينه منابع- مصارف بانك همراه با توجه هم‌زمان به افزايش درآمدها و كاهش ريسك‌ها، ارائه‌شده است؛ لذا اين تحقيق از نوع كمّي و كاربردي است. داده­هاي لازم از منابع اطلاعاتي يك بانك تجاري در سال 1397 تهيه‌شده‌اند. متغيّرهاي مدل، مقادير تسهيلاتي هستند كه در قالب عقود مختلف پرداخت مي‌شوند و روش تحليل داده‌ها، مدل‌سازي و برنامه­ريزي خطي است. نتايج تحقيق مقادير بهينه هر يك از تسهيلات را مشخص كرد و اين نتايج با ارقام واقعي مقايسه شد. همچنين سطح ريسك براي هر وام مشخص گرديد و درنهايت پارامترهاي مدل مورد تحليل حساسيت قرار گرفتند. نتايج حل مدل برنامه‌ريزي خطي نشان داد كه مقادير بهينه با مقادير واقعي در وام قرض‌الحسنه، مضاربه، جعاله تفاوت معني­داري دارند. همچنين ضرايب سود تسهيلات اجاره به‌شرط تمليك، تسهيلات سلف و تسهيلات خريد دين بيشترين نقش در عايدي بانك دارند. به‌كارگيري اين مدل مي‌تواند باعث كاهش منابع بيكار، افزايش درآمد و كاهش ريسك مطالبات معوق در بانك شود. حتي در مواردي كه بانك در حال زيان‌دهي است اين مدل مي‌تواند زيان را به حداقل برساند و از اين طريق، احتمال ورشكستگي بانك را نيز كاهش دهد.

no abstract