عنوان مقاله :
مديريت پرتفوي براساس توپولوژي شبكه بازار سهام ايران
پديد آورندگان :
صداقتي، صمد دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي، تهران، ايران , فرهادي، روح‌اله دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي - گروه مديريت مالي، تهران، ايران , فلاح‌شمس ليالستاني، فيض دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي - گروه مديريت مالي، تهران، ايران
كليدواژه :
شبكه پيچيده , نظريه گراف , معيارهاي مركزيت , شبكه بازار , سهام توپولوژي , بازار سهام
چكيده فارسي :
بازار سهام يك سيستم مالي پيچيده با اعضايي ناهمگن است كه حجم عظيمي از داده‌ها در آن توليد مي‌شود و پيداست كه توانايي تحليل اين داده‌هاي عظيم و استنتاج نتايج كاربردي از آن‌يك مزيت رقابتي قابل‌توجه براي مشاركت‌كنندگان آن ايجاد مي‌كند. يكي از روش‌هاي تحليل داده‌هاي بازارهاي مالي كه پس از بحران مالي جهاني گسترش چشم‌گير داشت، تحليل‌هاي مبتني‌بر شبكه‌هاي پيچيده است كه ساختار وابستگي‌هاي متقابل اعضاي يك سيستم را در نظر مي‌گيرد. ازاين‌رو در تحقيق حاضر، بازار سهام ايران با استفاده از نظريه گراف در رياضيات مورد تجزيه‌وتحليل قرارگرفته است. ابتدا شبكه همبستگي گروه‌هاي بازار سهام در سه مقياس زماني روزانه، فصلي و سالانه ساخته‌شده و سپس توپولوژي آنها مورد ارزيابي و مقايسه قرار مي‌گيرد. پس‌ازآن با استفاده از معيارهاي مركزيت در نظريه گراف، درجه اهميت هر يك از گروه‌هاي بازار محاسبه‌شده و گروه‌ها ازنظر اهميتي كه در شبكه‌دارند رتبه‌بندي مي‌شوند. نتايج تحقيق مضامين قابل‌توجهي براي مشاركت‌كنندگان بازار و نهادهاي ناظر، به‌منظور اتخاذ تصميمات سرمايه‌گذاري، مقررات‌گذاري و كنترل ريسك دارد.
چكيده لاتين :
no abstract
عنوان نشريه :
تحقيقات مالي اسلامي
