بررسي تأثير سياست‌هاي پولي بر ريسك سيستميك بانكي

ريسك سيستميك ناشي از تأثيرات بيروني اضطراب و آشفتگي بانكي، بر سيستم مالي يا بازار اقتصاد واقعي است. هدف اين تحقيق، بررسي تأثير سياست پولي بر ريسك سيستميك در صنعت بانكداري ايران است. تحقيق حاضر بر اساس هدف از نوع تحقيقات كاربردي و بر اساس شيوه گردآوري از نوع همبستگي است. داده‌هاي موردنياز از نمونه‌اي از بانك‌هاي پذيرفته‌شده در بورس تهران در بازه زماني 13901397 گردآوري گرديد و از روش تصحيح خطاي برداري (VEC) براي تخمين مدل تحقيق استفاده شده است. نتايج تحقيق نشان مي دهد كه بين سياست پولي و ريسك سيستميك رابطه‌اي معنادار و بلندمدت وجود دارد. اين يافته نشان مي‌دهد سياست پولي از طريق تأثير بر ريسك‌پذيري بانك‌ها و اقلام ترازنامه‌اي بر ريسك سيستميك تأثير مي‌گذارد.