اعتبارسنجي مدل‌هاي چرخه‌هاي تجاري براي ايران

يكي از نقدهاي اصلي در ادبيات چرخه‌هاي تجاري، دلبخواهي بودن فروض اوليه و آزمون‌ناپذيري آنهاست. در پاسخ به اين نقد، لازم است استحكام شبيه‌سازي نسبت به فروض اوليه متفاوت سنجيده شود و يا به عبارتي، ميزان انطباق‌پذيري مدل‌هاي مختلف با گشتاورهاي داده‌هاي واقعي مقايسه شود. در مقاله حاضر، يك مدل تعادل عمومي برنامه‌ريز مركزي با دو منبع شوك‌ برون‌زاي بهره‌وري و درآمدنفتي براي دوره ۱۳۶۷-۱۳۹۱ (قبل از تحريم‌هاي بين‌المللي) مقداردهي شده و با نرم‌افزار داينر (متلب) شبيه‌سازي مي‌شود. سازوكار انتشار شوك‌ها، شامل ساختار خودرگرسيوني شوك‌ها و سرمايه‌گذاري است. در يك مرحله، نتايج شبيه‌سازي شده اين مدل با گشتاورهاي اقتصاد ايران تطبيق داده مي‌شود. در مرحله ديگر، با حذف بخش نفت از مدل، نتايج شبيه‌سازي شده با گشتاورهاي بخش غيرنفتي ايران تطبيق داده مي‌شود. افزون بر فرض وجود و عدم وجود نفت، استخراج گشتاورهاي داده‌هاي واقعي ايران توسط دو نوع متفاوت از فيلترها (فيلترهاي فركانس بالا و مياني) انجام شده‌است. از ميان فيلترها، فيلترهاي فركانس بالا كه چرخه‌هاي تجاري با نوسانات بالاتري را تفكيك مي‌كنند در مقايسه با فيلترهاي فركانس مياني كه چرخه‌هاي كم‌نوسان‌تري را تخمين مي‌زنند، مناسب‌تر هستند. در مدلسازي بدون نفت، عليرغم استفاده از سري‌هاي زماني بدون نفت حساب‌هاي ملي، حذف نفت از مدلسازي از دقت و انطباق آن مي‌كاهد؛ كه احتمالاً به دليل سرايت نوسانات نفتي به تمام بخش‌هاي اقتصاد ايران منجمله بخش‌هايي‌است كه علي‌الظاهر غيرنفتي هستند ولي از نفت اثر مي‌پذيرند. به‌طور خلاصه، نتايج نشان مي‌دهد كه: اول، انتخاب فيلتر بالاگذر كه چرخه‌هاي پرنوسان‌تري را به‌دست مي‌دهند براي اقتصاد ايران مناسب‌تر است. دوم، مدلسازي تعادل عمومي اقتصاد كلان ايران لزوما بخش نفتي را بايد دربرگيرد.