طراحي مدل چند هدفه بهينه سازي فازي جهت پرتفوي عقود مبادله اي و مشاركتي بانك ها

Designing a fuzzy multi-objective optimization model for portfolio of bank exchange and participatory contracts

كيفيت دارايي بانك ها شاخص قابل توجهي از سيگنال هاي ورشكستگي است و مي تواند بركارايي و تداوم فعاليت بانك ها تاثيرگذار باشد. افزايش حجم مطالبات غيرجاري، موجب افزايش ريسك و تاثير نامناسب بركارايي شبكه بانكي مي گردد. برنامه ريزي جهت وصول به هنگام مطالبات معوق و جلوگيري ازسوء مديريت در بخش اعطاي تسهيلات، منجر به افزايش درآمد و در نتيجه افزايش منابع بانك ها و كاهش ريسك اعتباري و ورشكستگي مي گردد. هدف از پژوهش حاضر ارايه مدل رياضي بهينه سازي فازي چند هدفه جهت بهينه سازي عقود مبادله اي و مشاركتي در بانك ها است. بهينه سازي در اين پژوهش از طريق افزايش تسهيلات جاري، كمينه سازي ريسك اعتباري و ريسك ورشكستگي مي باشد كه پس از كدنويسي، داده هاي پژوهش با استفاده از نرم افزارگمز مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. نتايج حاصل از بهينه سازي در هر طبقه از انواع تسهيلات شامل افزايش2 درصد بازده درتسهيلات جاري، كاهش ريسك ها به ميزان2/1 درصد درتسهيلات سررسيدگذشته، كاهش3/3 درصد در تسهيلات معوق و كاهش 10/95درصد در تسهيلات مشكوك الوصول مي باشد.

planning to collect such receivables timely as well as prevention of mis management in the lending sector result in increased income, profitability, increased resources of banks, decreased credit risks, and low likelihood of bankruptcy. The aim of present research is to provide a mathematical model of fuzzy multi-objective optimization to optimize exchange and participatory contracts of banks. In present research, optimization is implemented by increasing current loans and minimizing credit and bankruptcy risks. After programming, research data is analyzed by using GAMS software. Results of the optimization of each category of loans include a 2% increase in current loans returns, a 2.1% decrease in risks the passed due dates, a 3.3% reduction of outstanding loans, and a 10.95% decrease in doubtful debts.