پديد آورندگان :
اميدي نجف آبادي ، مريم دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات - گروه اقتصاد، ترويج و آموزش كشاورزي، تهران، ايران , پاينده نجف آبادي، امير تيمور دانشگاه شهيد بهشتي - دانشكده رياضي - گروه بيم‌سنجي، تهران، ايران
كليدواژه :
بيمه خرد , صندوق بيمه خرد تعاوني , روش قيمت‌گذاري شاخص مبناء , بيمه تعاوني
چكيده فارسي :
مسئله اصلي اين مقاله طراحي و قيمت گذاري بيمه خرد دام‌هاي سبك (گوسفند يا بز) در مناطق روستايي در قالب بيمه تعاوني است. در فاز اول پژوهش حاضر، مصاحبههاي عميق در قالب رويكرد نظريه بنيادين انجام شد و اركان بيمه خرد تعاوني محور (يعني: بيمه‌گر، بيمه‌گذاران، بيم‌سنج‌ها و بيمه‌گر اتكايي) مشخص گرديد. در فاز دوم، بر اساس روش قيمت‌گذاري شاخص مبناء، از شاخص‌هاي هواشناسي استفاده شد. براي بدست آوردن مناسب‌ترين مدل، از اطلاعات شهرستان مشهد طي بازه زماني 1950 الي 2018 استفاده شد. از ميان شاخص‌هاي موجود، تنها شاخص‌هاي«حداقل درجه حرارت سالانه»، «حداكثر درجه حرارت سالانه»، «متوسط درجه حرارت زمستان، بهار و تابستان» اثرمعني‌داري بر نسبت خسارت داشتند. در ادامه مدل سري زماني اين شاخص‌ها، به ترتيب ARIMA(0,1,1)، ARIMA(0,1,1)، ARIMA(0,1,1)، ARIMA(0,1,1) و ARIMA(0,1,1) احصاء شد. همچنين براي مناسب‌ترين توزيع براي نسبت‌خسارت‌ها، لوگ نرمال و براي ارزش زماني شدت‌خسارت‌ها لوگ نرمال آميخته تشخيص داده شد. اكنون بر اساس اين يافته‌ها پوشش‌هاي بيمه دام‌هاي سبك، قيمت‌گذاري شدند. در فاز سوم، در قالب دو نوع بيمه‌ي اتكايي زيان‌بس با سطح بالايي غرامت و نسبتي با سطح بالايي غرامت، سهم بيمه‌گر اصلي (صندوق بيمه تعاوني) و بيمه‌گر اتكايي (صندوق بيمه محصولات كشاورزي) از حق‌بيمه‌ها و خسارت‌ها دقيقاً مشخص مي‌شوند. نتايج بدست آمده از اين تحقيق، نشان مي‌دهد كه بكارگيري اين نوع بيمه خرد علاوه بر مرتفع كردن كژمنشي و كژگزيني باعث همگن‌تر شدن سهم بيمه‌گر اتكايي (صندوق بيمه محصولات كشاورزي) از خسارت‌ها مي‌شود.
چكيده لاتين :
The main goal of this article was to design and implement a light livestock (sheep or goat) micro-insurance model in rural areas in the form of a cooperative insurance. In the first phase, to identify the pillars of cooperative micro-insurance (i.e., insurers, policyholders, actuary, and reinsurance), the grounded theory framework has been conducted by several in-depth interviews. In the second step, based on the pricing index method, we employed weather indices. To derive an appropriate model, we used Mashhad city’s data from period 1950 to 2018. Among all available weather indices, only “Lowest temperature”, “Highest temperature” and “Average temperature in winter, spring and summer” indices have significant impact on loss ratio. The well fitted time series model for these indices are ARIMA(0,1,1), ARIMA(0,1,1), ARIMA(0,1,1), ARIMA(0,1,1) and ARIMA(0,1,1), respectively. Moreover, the best fitted distribution for loss ratio and present value of claims are LogNormal and mixture LonNormal, respectively. Using these findings, price of the light livestock insurance coverage has been estimated. In the third phase, in the form of two types of reinsurance, stop-loss and proportional reinsurances with upper limit, the share of the main insurer (cooperative insurance fund) and the reinsurer (agricultural products insurance fund); premium and damages have been determined exactly. The results of this study showed that the use of this type of micro-insurance, in addition to eliminating moral hazards and adverse selection, will make the share of the reinsurer (Agricultural Products Insurance Fund) more homogeneous than the damages.
