بررسي تأثير ريسك درماندگي شركت بر ريسك اعتباري بانك

Investigating the effect of company helplessness risk on bank credit risk

رابطه بين ريسك‌هاي مختلف در صنعت بانكداري با توجه به ماهيت كاركرد آن‌ها از اهميت بالايي برخوردار است و تأثير ريسك‌ درماندگي شركت‌ها بر ريسك‌ اعتباري بانك‌ها و احتمال بروز بحران در آن‌ها از مهم‌ترين عناويني است كه در طي بحران‌هاي مالي در دنيا موردتوجه صنعت بانكداري قرارگرفته است. در واكنش به بحران مالي جهاني در سال 2008، بانك‌ها و شركت‌هاي نظارتي تلاش خود را براي ساده‌سازي فرآيندها و افزايش كارايي در پيش‌بيني و مديريت پيشگيرانه ريسك اعتباري ، پريشاني مالي و ورشكستگي شركت‌ها افزايش داده‌اند. شواهد تجربي نشان مي‌دهد بحران بانكي يكي از دلايل عمده بروز بحران‌هاي اقتصادي به شمار مي‌رود. لذا بر پايه اين استدلال، پژوهش حاضر به بررسي سرايت‌پذيري ريسك درماندگي مالي شركت‌ها بر ريسك اعتباري بانك‌ها مي‌پردازد. بدين منظور، براي اندازه‌گيري مدل سرايت‌پذيري ريسك درماندگي مالي از نظريه مقدار كراني (حدي) پژوهش آختر و دالي (2017) مورداستفاده قرار گرفت. آزمون فرضيه‌ها با استفاده از روش آماري تحليل رگرسيون با داده‌هاي تركيبي با استفاده از اطلاعات 106 شركت پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سال‌هاي 1393 تا 1398 انجام‌شده است. يافته‌هاي فرضيه پژوهش حاكي از آن است كه ريسك درماندگي مالي شركت به‌نظام بانكي ايران در قالب ريسك اعتباري سرايت مي‌پذيرد.

The relationship between different risks in the banking industry is very important due to the nature of their operation and the effect of companies' risk of helplessness on credit risk of banks and the possibility of crisis in them is one of the most important topics considered by the banking industry during financial crises. Therefore, based on this argument, the present study investigates the contagiousness of companies 'financial distress risk on banks' credit risk. For this purpose, to measure the contagiousness model of financial distress risk, Akhtar and Dali (2017) theory of limit value was used. The hypotheses were tested using the statistical method of regression analysis with composite data using the information of 106 companies listed on the Tehran Stock Exchange during the years 1393 to 1398. The findings of the research hypothesis indicate that the risk of financial helplessness of the Iranian banking system is transmitted in the form of credit risk.