عنوان مقاله :
تأثير بانكداري سايه در مطالبات معوق شبكهٔ بانكي: شواهدي از مدل‌هاي تغيير رژيمي ماركوف
عنوان به زبان ديگر :
The effect of shadow banking on overdue receivables of the banking network: Evidence from Markov regime change models
پديد آورندگان :
عليزاده، شيوا دانشگاه لرستان - اقتصاد، ايران , اميري، حسين دانشگاه خوارزمي - دانشكدٔه اقتصاد، تهران، ايران , كاكايي، حميد دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب، تهران، ايران , نوروزي عموقين، فريبا دانشگاه خوارزمي - دانشكدٔه اقتصاد، تهران، ايران
كليدواژه :
رشد نرخ ارز , بانكداري سايه , مطالبات معوق , ماركوف سويچينگ
چكيده فارسي :
در اين پژوهش، تأثير نرخ ارز و بانكداري سايه در كنار ارزش‌افزودهٔ بخش‌هاي مختلف توليدي بر مطالبات معوق شبكهٔ بانكي در دورهٔ زماني 1387:2-1397:4 با استفاده از الگوي تغيير رژيم ماركوف بررسي شده است. نتايج پژوهش نشان مي‌دهد تأثير متغيرهاي پژوهش بر رژيم‌هاي مختلف مطالبات معوق متفاوت است؛ به‌گونه‌اي كه اگر مطالبات معوق در رژيم بالاي خود باشد، در رشد بانكداري سايه تأثير منفي و در رژيم پايين تأثير مثبت دارد. نرخ ارز در رژيم بالاي مطالبات معوق تأثير مثبت و در رژيم پايين تأثير معناداري ندارد. ارزش‌افزودهٔ بخش‌هاي نفت و خدمات در هر دو رژيم باعث كاهش مطالبات معوق مي‌شود كه اهميت اين بخش‌ها را نشان مي‌دهد، درحالي‌كه ارزش‌افزودهٔ بخش‌هاي كشاورزي و صنعت تنها در رژيم بالا مقدار مطالبات معوق را كاهش مي‌دهد. بنابراين، چنانچه هدف كاهش حجم مطالبات معوق باشد، بايستي با توجه به رژيمي كه مطالبات معوق در آن قرار مي‌گيرد و همچنين براساس تأثيرگذاري بخش‌هاي اقتصادي و بانكداري سايه، سياست لازم اجرا شود.
چكيده لاتين :
In the present study, the effect of exchange rate and shadow banking along with the added value of different production sectors on the overdue receivables of the banking network in the period 2008: 2-2018: 4 has been investigated using the Markov regime change pattern. The results show that the effect of research variables in different regimes of overdue receivables is different, so that if deferred receivables are in their high regime, the growth of shadow banking has a negative and significant effect, and if in their low regime Has a positive and significant effect. The exchange rate has a positive and significant effect in the high regime of overdue receivables and has no significant effect in the low regime. The added value of the oil and services sectors in all arrears regimes leads to a reduction, which shows the importance of these sectors. However, the added value of the agricultural and industrial sectors can only be reduced if the overdue claims in the regime are high. Therefore, if the goal is to reduce the volume of delinquent receivables, the necessary policy should be implemented according to the regime in which the delinquent receivables are placed and also based on the influence of the economic and banking sectors.
عنوان نشريه :
پژوهش هاي پولي-بانكي
