تحليل نوسانات دائمي و موقت قيمت نفت برنت و صنايع وابسته به آن با بازارهاي طلا و ارز : كاربردي از رويكرد شبكه

در اين پژوهش سعي شده تا با استفاده از تركيب روش‌هاي گارچ، خودرگرسيون برداري و تحليل گراف، ميزان تاثيرگذاري و تاثيرپذيري نوسانات دائمي و موقت نفت برنت، طلا، ارز، شاخص صنايع پتروشيمي و نفتي و شاخص بورس اوراق بهادار تهران مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد. نتايج بدست آمده نشان مي‌دهد نوسانات زودگذر قيمت نفت برنت، صنايع نفتي و صنايع پتروشيمي به ترتيب بيشترين اثرسرريز را دارا هستند. بنابراين، در كوتاه مدت اين نوسانات قيمت نفت و شاخص سهام صنايع مرتبط با آن هستند كه بيشترين تاثير را بر نوسانات بازار سهام، ارز و طلا در ايران دارند. براساس داده هاي روزانه و هفتگي، به ترتيب نوسانات دائمي طلاو شاخص بورس اوراق بهادار تهران بيشترين تاثيرپذيري و تاثيرگذاري را بر نوسانات ساير متغيرها خواهند داشت. به علاوه، بر اساس داده هاي روزانه، نوسانات زودگذر شاخص فرآورده هاي نفتي، نرخ ارز و طلا با توجه به معيارهاي ارائه شده داراي بيشترين اهميت مي‌باشند.