عنوان مقاله :
حل عددي يك مدل انتگرالي بلك شولز با استفاده از يك روش جديد مبتني بر توابع پايه‌اي شعاعي و تفاضلات متناهي فشرده
عنوان به زبان ديگر :
No Title
پديد آورندگان :
مختاري، رضا دانشگاه صنعتي اصفهان - گروه رياضي , اكبري، رحمان دانشگاه صنعتي اصفهان - گروه رياضي , جهانديده، محمدتقي دانشگاه صنعتي اصفهان - گروه رياضي
كليدواژه :
معادله بلك شولز نمايي با پرش , اختيار معامله اروپايي و آمريكايي , توابع پايه‌اي شعاعي , تفاضلات متناهي فشرده
چكيده فارسي :
در اين مقاله يك مدل نمايي حاصل از تغيير معادله ديفيوژني انتگرالي بلك-شولز كه همراه با پرش است را با استفاده از مدل جديدي مبتني بر تركيب توابع پايه‌اي شعاعي (RBF) و تفاضلات متناهي فشرده مرتبه چهار(CFD4) حل كرده و سپس ارزش اختيار معاملات اروپايي و آمريكايي را با استفاده از آن تقريب مي‌زنيم. در ضمن آناليز پايداري اين مدل را در مختصات قطبي مورد بررسي قرار خواهيم داد و در انتها جواب‌هاي عددي حاصل از روش را براي ارزش اختيار معاملات اروپايي و آمريكايي با روش‌هاي ديگر مقايسه خواهيم كرد.
چكيده لاتين :
No Abstract
عنوان نشريه :
پژوهش هاي رياضي
