شماره ركورد
1269378
عنوان مقاله
حل عددي يك مدل انتگرالي بلك شولز با استفاده از يك روش جديد مبتني بر توابع پايهاي شعاعي و تفاضلات متناهي فشرده
عنوان به زبان ديگر
No Title
پديد آورندگان
مختاري، رضا دانشگاه صنعتي اصفهان - گروه رياضي , اكبري، رحمان دانشگاه صنعتي اصفهان - گروه رياضي , جهانديده، محمدتقي دانشگاه صنعتي اصفهان - گروه رياضي
تعداد صفحه
16
از صفحه
639
از صفحه (ادامه)
0
تا صفحه
654
تا صفحه(ادامه)
0
كليدواژه
معادله بلك شولز نمايي با پرش , اختيار معامله اروپايي و آمريكايي , توابع پايهاي شعاعي , تفاضلات متناهي فشرده
چكيده فارسي
در اين مقاله يك مدل نمايي حاصل از تغيير معادله ديفيوژني انتگرالي بلك-شولز كه همراه با پرش است را با استفاده از مدل جديدي مبتني بر تركيب توابع پايهاي شعاعي (RBF) و تفاضلات متناهي فشرده مرتبه چهار(CFD4) حل كرده و سپس ارزش اختيار معاملات اروپايي و آمريكايي را با استفاده از آن تقريب ميزنيم. در ضمن آناليز پايداري اين مدل را در مختصات قطبي مورد بررسي قرار خواهيم داد و در انتها جوابهاي عددي حاصل از روش را براي ارزش اختيار معاملات اروپايي و آمريكايي با روشهاي ديگر مقايسه خواهيم كرد.
چكيده لاتين
No Abstract
سال انتشار
1400
عنوان نشريه
پژوهش هاي رياضي
فايل PDF
8584614
لينک به اين مدرک