سنجش عملكرد بانك‌ها با استفاده از مدل DEA دو مرحله‌اي(‌مطالعه موردي شعبه بانك سپه استان تهران)‌

Performance Measurement of Bank Branches Using 2-stage DEA Model (Case Study of Bank Sepah in Tehran)

در سال‌هاي اخير حجم گسترده‌‌اي از تحقيقات براي اندازه‌گيري كارايي تكنيكي و اقتصادي بانك‌ها و مؤسسات مالي انجام شده است. در بسياري از كشورها، كارايي معيار اساسي سنجش عملكرد بانك است. اكثر روش‌هاي سنجش عملكرد، كارايي بانك را به سطح شعبه نسبت مي‌دهند در صورتي كه سيستم تشويقي پرسنل و تصميم‌‌هاي استراتژيك كه توسط سطح سرپرستي تدوين شده، ناديده گرفته مي‌شود. در اين تحقيق كارايي درآمدي كه هدف كلي بانك مي‌باشد ناشي از تركيب كارايي سطح شعب با كارايي سطح سرپرستي در نظر گرفته شده است كه نوآوري اين تحقيق است. لذا چالش اصلي تحقيق اين است كه چگونه مي‌توان كارايي كلي بانك (كارايي درآمدي) را بر اساس كارايي سطوح سرپرستي و شعب تعيين نمود؟ در اين تحقيق كارايي 54 شعبه بانك سپه در استان تهران به تفكيك محيط‌هاي تجاري، مسكوني، پادگاني و جاده‌‌اي در سطوح سرپرستي و شعب در مقطع زماني پايان سال 1396 با استفاده از روش تحليل پوششي داده‌‌ها اندازه‌گيري شده است. كارايي درآمدي و كارايي فني سطح شعب با فرض بازده متغير به مقياس اندازه‌گيري شده است. تحقيق حاضر جزء اولين تحقيقاتي است كه كارايي را به‌صورت كمّي در دو سطح، سنجش كرده و سهم كارايي درآمدي بانك را به‌صورت موردي محاسبه نموده است. نتايج حاصله نشان مي‌دهد كه به كارايي سطح سرپرستي مي‌بايست توجه بيشتري نسبت به كارايي سطح شعب نمود، زيرا تصميمات استراتژيك اتخاذ شده از سوي سطح سرپرستي كمتر مورد سنجش و ارزيابي قرار مي‌گيرد.

In recent years, a vast amount of research works has been conducted to measure the technical and economic performance of banks and financial institutions. In many countries, efficiency is being considered as the basic criterion for assessing the performance of banks. In the competitive market, banks should make all their efforts to reduce costs, increase efficiency, offer new products and services, and develop new methods of doing services. In this paper, the performance of 54 branches of Bank Sepah in Tehran which are classified to the commercial, residential, barracks and the road is measured using data envelopment analysis at the end of 2017. First, the revenue efficiency by assuming variable returns to scale is measured and out of the bank branches total of 9 branches is specified efficient. Also, the average revenue efficiency of the studied population is 45 percent. Then, the variable returns to scale efficiency of branch level is measured and the performance of the branches came up to an average of 85 percent. According to this, the average allocate efficiency levels led to 54 percent. The results indicate that the proposed method for determining the performance of the branches under supervision division is quite viable and valid.