ارزيابي كارآيي شعب بانك با استفاده از تركيب تحليل پوششي داده ها و نظريه بازي همكارانه

Bank branches performance evaluation with DEA and cooperative game theory approach

مدل هاي كلاسيك تحليل پوششي داده ها كارايي واحدهاي تصميم گيرنده را بر اساس يك مرز كاراي مشترك محاسبه مي كنند و تفاوتي بين واحدهاي كارا قائل نيستند. در اين پژوهش، روش ابركارايي وكارايي متقاطع به منظور رتبه بندي شعب كارآمد بانكها قبل از فاز همكاري مورد استفاده قرار مي گيرد. سپس در فاز همكاري، هر شعبه كارآمد به عنوان بازيكن و زيرمجموعه هاي شعب كارآمد به عنوان ائتلاف در نظر گرفته مي شوند و با استفاده از روش نظريه بازي هاي همكارانه و ارزش شيپلي مسئله مورد بررسي قرار مي گيرد. در اين مطالعه، متغير تغيير كارايي، تاثير هر شعبه كارآمد را در ائتلافهاي مختلف نشان مي دهد. از مجموع متغير تغيير كارايي شعب كارآمد در هر ائتلاف، يك تابع مشخصه با عنوان سود حاصل از ائتلاف معرفي مي گردد. مقدار اين تابع مشخصه براي تمام ائتلاف هاي ممكن تعيين مي گردد و ارزش شيپلي به عنوان راه حل اين بازي همكارانه معرفي و رتبه بندي شعب كارا در شرايط همكاري ارائه مي گردد. مدل حاصل بر روي يك مطالعه موردي پياده سازي شده و رتبه شعب كارا در روش ابر كارايي و كارايي متقاطع( قبل از همكاري) و روش ارزش شيپلي (بعد از همكاري) با يكديگر مقايسه مي شوند.

Classical data envelopment analysis models calculate the performance of decision-making units based on a common performance boundary and make no distinction between efficient units. In this study, the method of super-efficiency and cross-efficiency is used to rank the efficient branches of banks before the cooperation phase. Then, in the cooperation phase, each efficient branch is considered as a player and the subdivisions of the efficient branches are considered as a coalition, and the problem is examined using the method of cooperative game theory and Shaply value. In this study, the efficiency change variable shows the impact of each efficient branch in different alliances. From the total variable of efficiency change of efficient branches in each coalition, a characteristic function called profit from the coalition is introduced. The value of this characteristic function is determined for all possible alliances and Shaply value is introduced as the solution of this cooperative game and the ranking of efficient branches is presented in terms of cooperation. The resulting model is implemented on a case study and the ranks of efficient branches are compared in the super efficiency method and cross-efficiency (before cooperation) and Shaply value method (after cooperation).