ارزيابي كفايت بيمه سپرده در ايران با استفاده از الگوي سيستمي ضررهاي بانكي

Assessing the Adequacy of Deposit Insurance in Iran Using The Systemic Model Of Banking Originated Losses(SYMBOL)

طرحهاي بيمه سپرده، با هدف حمايت از سپرده‌گذاران از طريق تضمين بازپرداخت وجوه متعلق به سپرده‌گذاران بانك‌ها و ساير مؤسسات اعتباري عضو در صورت ورشكستگي، تنطيم ميشوند. اين مقاله با استفاده از رويكرد جديد الگوي سيستمي ضررهاي بانكي و از روش شبيهسازي مونت كارلو، به محاسبه ريسك سيستمي شبكه بانكي ايران ميپردازد. بدين منظور در ابتدا، احتمال نكول بانكها، با استفاده از اطلاعات ترازنامه اي آنها ، در حالت مستقل برآورد ميشود و سپس با ورود بازار بينبانكي، احتمال نكول بانكها در حالت وجود سرايت اثرات بينبانكي سنجيده ميشود و پس از بدستآوردن توزيع زيان بانكها، در هر دو حالت، ميزان پوشش اين زيانها توسط صندوق ضمانت سپردهها بررسي و كفايت سرمايه صندوق ضمانت سپرده، مورد ارزيابي واقع ميگردد. نمونه شامل 15 بانك ايراني و مقطع زماني سال 1397 است. نتايج حاكي است كه اندازه هدف صندوق ضمانت سپرده ها، در حالات بدون و با وجود اثرات بين بانكي،به ترتيب 91.5 و 87.5 درصد از زيانها را پوشش ميدهد. نكول يك يا چند بانك، ميتواند منجر به بروز بحران بانكي و فروپاشي كل سيستم بانكي گردد و لازم است كه نهادهاي نظارتي با انجام تدابيري نظير افزايش حق بيمه بانكها، سرمايه صندوق را افزايش داده و از بروز بحرانهاي بانكي احتمالي جلوگيري نمايند.

DIS are designed to protect depositors by guaranteeing the repayment of funds owed by depositors of banks and other member credit institutions in the event of bankruptcy. This paper uses the SYMBOL and the Monte Carlo simulation method to calculate the systemic risk of the Iranian banking network. For this purpose, first, the probability of default of banks, using their balance sheet information, is estimated independently, and then, with the entry of the interbank market, the probability of default of banks in the presence of the spread of effects between Banking is measured and by obtaining the distribution of banks' losses, in both cases, the amount of coverage of these losses by the Deposit Guarantee Fund is examined and the capital adequacy of the Deposit Guarantee Fund is evaluated. The sample includes 15 Iranian banks and the period of 1397. The results show that the target size of the Deposit Guarantee Fund, in cases without and despite interbank effects, covers 91.5% and 87.5% of the losses, respectively. Failure of one or more banks can lead to Banking crisis and the collapse of the entire banking system, and it is necessary for regulators to take measures to prevent possible banking crises.