عنوان مقاله :
مدلسازي سرايت مخاطرات در شبكه مالي
عنوان به زبان ديگر :
Modeling the spread of risks in the financial network
پديد آورندگان :
حقي،ناصر دانشگاه آزاد اسلامي واحد بناب - گروه حسابداري، بناب، ايران , رضائي، نادر دانشگاه آزاد اسلامي واحد بناب - گروه حسابداري، بناب، ايران , عبدي، رسول دانشگاه آزاد اسلامي واحد بناب - گروه حسابداري، بناب، ايران , اقدم مزرعه، يعقوب دانشگاه آزاد اسلامي واحد صوفيان - گروه حسابداري،واحد ، صوفيان، ايران
كليدواژه :
سرايت مخاطرات , ناهمگني نظام مالي , ثبات سيستم مالي , شبكه مالي
چكيده فارسي :
هدف از اين پژوهش مدلسازي سرايت مخاطرات در شبكه مالي مي باشد در اين پژوهش، با استفاده از نرم افزار متلب، وابستگي هاي متقابل مطالبات و بدهي هاي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بصورت يك شبكه مالي مدلسازي و سرايت نكول در آن شبيه سازي مي شود، اين پژوهش در زمره پژوهش هاي كاربردي قرار مي گيرد، جامعه آماري بررسي شده اطلاعات، 407 شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زماني سال هاي 1398-1393 مي باشد. نتايج اين تحقيق بر نقش“ پيوندهاي مسري” تاكيد ميكند و نشان ميدهد موسساتي كه بيشترين تاثير را در بي ثباتي شبكه دارند ارتباط بيشتري با اعضاي شبكه داشته و يا بخش بزرگي از پيوندهاي مسري را دربر دارند. در اين مطالعه گراف جهت دار با دنباله درجات داده شده و توزيع اختياري از وزن را در نظر ميگيريم. نتايج مجانبي نشان ميدهد تطابق خوبي با شبيه سازي براي شبكه هاي با اندازه هاي واقع بينانه وجود دارد.
چكيده لاتين :
The purpose of this study is to model the spread of risks in the financial network. In this study, using MATLAB software, the interdependencies of claims and liabilities of companies listed on the Tehran Stock Exchange as a financial network are modeled and the spread of default in it is simulated. This research is among the applied researches. The statistical population of the studied information is 407 companies listed on the Tehran Stock Exchange in the period of 1393-1397. The results of this study emphasize the role of "contagious links" and show that the organizations that have the greatest impact on network instability have more contact with network members or a large proportion of contagious links. In this study, we consider a directional graph with a sequence of degrees and an optional weight distribution. Asymptotic results show that there is good agreement with simulation for networks of realistic size. In this study, we consider a directional graph with a sequence of degrees and an optional weight distribution. Asymptotic results show that there is good agreement with simulation for networks of realistic size.
عنوان نشريه :
مهندسي مالي و مديريت اوراق بهادار
