شناسايي و رتبه‌بندي ابزارهاي مديريت ريسك اعتباري در نظام بانكداري با روش‌هاي تصميم‌گيري چندمعياره فازي

Identification and Ranking of Credit Risk Management Tools in Banking with Fuzzy Multi-Criteria Decision-Making Method

بانك‌ها يكي از اصلي‌ترين اركان نظام اقتصادي هر كشوري به شمار مي‌روند و عملكرد صحيح آن‌ها موجب پيشرفت اقتصادي كشور مي‌شود. با توجه به افزايش تقاضاي تسهيلات بانك‌ها و ريسك موجود در اين فعاليـت‌هـا، بررسـي ابزارهـاي مديريت ريسك براي ساماندهي، كنترل و مديريت ريسك اعتباري بانك‌ها الزامي است. در اين پژوهش با بررسي ادبيات موضوع و جمع‌آوري اطلاعات از خبرگان از طريق نمونه‌گيري گلوله برفي، ابزارهاي مديريت ريسك اعتباري در بانك‌ها در قالب 15 ابزار استخراج گرديد. سپس با تدوين پرسشنامه و كسب نظرات متخصصين، هشت ابزار نهايي انتخاب و به كمك روش‌هاي ويكور فازي، تاپسيس فازي و واسپاس فازي رتبه‌بندي شد. به منظور تعيين رتبه‌بندي نهايي ابزارها بر اساس نتايج به دست آمده از روش‌هاي فازي از دو تكنيك ميانگين رتبه‌ها و كپلند استفاده شد. نتايج نشان داد كه وثيقه و ضمانت به عنوان مهم‌ترين ابزار در مديريت ريسك اعتباري به شمار مي‌آيد. همچنين طراحي نظام تعيين درجه اعتباري و تعيين سقف تسهيلات نيز در رتبه‌هاي بعدي قرار دارند. بنابراين بانك‌ها جهت كنترل و مديريت ريسك اعتباري خود لازم است به اين ابزارها توجه ويژه‌اي داشته باشند.

Banks are one of the main pillars of any country's economic system and their proper functioning will lead to the country's economic development. Due to the increasing demand for bank facilities and the risk in these activities, it is necessary to examine the risk management tools to organize, control and manage the credit risk of banks. In this study, by examining the literature and collecting information from experts through snowball sampling, credit risk management tools in banks in the form of 15 tools were extracted. Then, by designing a questionnaire and obtaining the experts' opinions, eight final tools were selected and ranked using fuzzy VIKOR, fuzzy TOPSIS, and fuzzy WASPAS methods. In order to determine the final ranking of instruments based on the results obtained from fuzzy methods, two techniques of mean averaging and Copeland were used. The results showed that collateral and guarantee are the most important tools in credit risk management. Also, the design of the credit rating system and the maximum facility determination are in the next ranks. As a result, banks need to pay special attention to these tools to control and manage their credit risk.