كليدواژه :
عملكرد وام‌دهي , بانكي , ريسك نقدينگي , اعتبارسنجي مشتري , وام و تسهيلات
چكيده فارسي :
هدف: امروزه بانك‌ها نقش مهمي در ايجاد ارتباط بين بخش‌هاي واقعي و پولي اقتصاد بازي كرده و با سازمان‌دهي دريافت‌ها و پرداخت‌ها و ارائه تسهيلات مبادلات را تسهيل كرده و سبب گسترش بازارها، رشد و شكوفايي اقتصاد مي‌گردند. ريسك اعتباري مهم‌ترين عامل ثبات سيستم بانكداري و از مهم‌ترين ريسك‌هاي مشاهده شده در نظام بانكي كشورها است. در صورت نبودريسك اعتباري، توان اعتباردهي و از سوي ديگر قدرت تأديه بدهي نهاد پولي تضعيف شده و نهايتاً ورشكستگي بانك را در پي دارد. ريسك اعتباري با پيش‌بيني زيان‌هاي عدم بازپرداخت وام‌ها نوعي برتري نسبي براي بانك‌ها و نهادهاي اعتباري ايجاد خواهد كرد. هدف اصلي اين پژوهش بررسي مديريت ريسك اعتباري بر عملكرد وام در شعب بانك كشاورزي است.
روش: اين تحقيق بر اساس هدف كاربردي و بر اساس گردآوري داده‌ها از نوع تحقيقات توصيفي است. جامعه آماري اين پژوهش شامل مديران ارشد و پرسنل شعب بانك كشاورزي در استان گيلان هستند. در اين تحقيق با توجه به جدول مورگان از بين 475 نفر، 279 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و روش نمونه‌گيري از نوع غير احتمالي در دسترس است. ابزار گردآوري داده‌ها پرسشنامه است. پس از جمع‌آوري داده‌ها، تجزيه و تحليل داده‌ها با كمك نرم‌افزارهاي SPSS صورت گرفت.
يافته‌ها: فرضيه‌هاي پژوهش نشان داده كه شرايط وام بر عملكرد وام شعب بانك كشاورزي استان گيلان تأثير دارد.ارزيابي مشتري بر عملكرد وام شعب بانك كشاورزي استان گيلان تأثير دارد. سياست‌هاي پيش فرض وام بر عملكرد وام شعب بانك كشاورزي استان گيلان تأثير دارد. سياست‌هاي كنترل ريسك بر عملكرد وام شعب بانك كشاورزي استان گيلان تأثير دارد.
نتيجه‌گيري: كاهش و كنترل ريسك اعتباري به عنوان يكي از عوامل مؤثر در بهبود فرآيند اعطاي اعتبار و درنتيجه در عملكرد بانك‌ها مطرح گرديده و نقش اساسي در تداوم ارائه تسهيلات، سودآوري و بقاي بانك‌ها و مؤسسات مالي ايفا مي‌نمايد. ريسك اعتباري با اندازه‌گيري ريسك مي‌توانند با ايجاد ارتباط بخردانه اي بين ريسك و بازده امكان قيمت گذاري دارايي‌ها را فراهم سازد. همچنين ريسك اعتباري امكان بهينه سازي تركيب پرتفوي اعتباري و تعيين سرمايه اقتصادي بانك‌ها براي كاهش هزينه‌هاي سرمايه‌اي را فراهم خواهد ساخت.بنابراين مي‌توان با تقويت سياست‌هاي كنترل ريسك از طريق اندازه گيري ريسك عدم پرداخت اصل و سود تسهيلات بر مبناي اصول و مقررات كميته‌ها درخصوص مديريت ريسك، با بررسي دو مقوله كفايت سرمايه مشتري و طبقه بندي دارائي‌ها و همچنين درجه بندي شعب بر مبناي ريسك اعتباري شعب (نسبت مطالبات سررسيد گذشته و معوق و مشكوك الوصول به كل تسهيلات اعطايي )بهبود عملكرد وام شعب بانك را شاهد بود.
چكيده لاتين :
Objective: Today, banks play a vital role in making the relationship between actual and monetary sectors of the economy, facilitating transactions by organizing receipts and payments, and developing markets and economic growth. Credit risk is the most critical factor for banking system stability. Moreover, credit risk is the most substantial risk observed in the banking system of countries. Lack of credit risk leads to poor lending capacity and debt settlement power of monetary institutes also causes the bankruptcy of banks. credit risk brings a relative superiority for banks and financial institutes by predicting bad debts' losses. The extant study aimed to examine the effect of credit risk management on the lending performance of Bank Agriculture branches.
Method: This was applied research in terms of objective and a descriptive study, in terms of data collecting method. The statistical population comprised all top managers and staff working in branches of Bank Agriculture in Gilan Province, Iran. In the present paper, Morgan Table was used, and 279 people (n=279) were selected from 475 people, by using non-probability convenience sampling. The data were collected through a questionnaire. The collected data were analyzed using SPSS software.
Results: Research hypotheses indicated the significant effect of loan terms and conditions on the lending performance of branches of Bank Keshavarsi in Gilan. Customer evaluation had an impact on the lending performance of Bank Keshavarsi's branches in Gilan. Default lending policies affected the lending performance of Bank Keshavarsi's branches in Gilan Province. Risk control policies also had an impact on the lending performance of Bank Keshavarsi's branches in Gilan Province.
Conclusion: Credit risk control and mitigation play an effective role in improving lending and credit processes and subsequently improving banks' performance. Furthermore, cretic risk control plays a fundamental role in the continuity of lending, profitability, and survival of banks and financial organizations. Credit risk provides the field for assets pricing by risk measurement and the creation of a logical link between risk and return rate. Furthermore, credit risk paves the way for the optimization of credit portfolios and determining the economic provision of banks to reduce capital costs. Therefore, improvement of risk control policies through measuring the risk of non-repayment of debt and interest rate of loans based on the risk management rules and regulations approved by respective committees lead to improvement of the lending performance of studied bank branches. On the other hand, assessment of customer's capital adequacy, ranking assets, rating branches based on the credit risk of branches (e.g., past due, deferred, and bad debts-to-total loans ratio) can be done to improve the lending performance of studied bank branches.
