عنوان مقاله :
شناسايي استراتژي معاملاتي بهينه در بورس اوراق بهادار، با استفاده از برنامه‌ريزي پويا
عنوان به زبان ديگر :
Detecting the Optimal Trading Strategy in the Stock Exchange, with the Application of Dynamic Programming
پديد آورندگان :
يزداني، فاطمه دانشگاه صنعتي اصفهان - گروه مهندسي صنايع و سيستم‌ها، اصفهان، ايران , خاشعي، مهدي دانشگاه صنعتي اصفهان - گروه مهندسي صنايع و سيستم‌ها، اصفهان، ايران , حجازي، رضا دانشگاه صنعتي اصفهان - گروه مهندسي صنايع و سيستم‌ها، اصفهان، ايران
كليدواژه :
ابزار مالي , استراتژي معاملاتي , برنامه‌ريزي پويا , شناسايي نقاط عطف
چكيده فارسي :
اين مقاله، در راستاي ارائه مدلي براي شناسايي سودده‌ترين نقاط عطف و يا نقاط عطف بهينه موجود در گذشته سري زماني ابزار مالي، تدوين گرديده است. استراتژي معاملاتي سودده كه به‌عنوان ابزاري براي كسب سود در بورس شناخته مي‌شود، استراتژاي‌اي است كه از نقاط معاملاتي سودده، شكل گرفته شده باشد. نقاط معاملاتي، در ادبيات موضوع با نام نقاط عطف شناخته مي‌شوند. پيش‌بيني نقاط عطف ابزاري براي دستيابي به استراتژي معاملاتي سودده مي‌باشد. اولين گام براي پيش‌بيني نقاط عطف، شناسايي نقاط عطف موجود در گذشته سري زماني ابزار مالي است. ميزان سوددهي نقاط عطف شناسايي‌شده، تأثيري مستقيم بر ميزان سوددهي نقاط عطف پيش‌بيني‌شده مي‌گذارد. به همين دليل ادبيات موضوع، همواره در تلاش براي افزايش ميزان سوددهي نقاط عطف مالي شناسايي‌شده، بوده است. بررسي كامل ادبيات موضوع توسط محققين نشان مي‌دهد كه هيچ‌يك از روش‌هاي موجود، قابليت شناسايي سودده‌ترين نقاط عطف مالي را ندارند.
روش‌شناسي پژوهش: اين مقاله، مسئله شناسايي نقاط عطف سري زماني ابزارهاي مالي را در بستر برنامه‌ريزي پويا مدل‌سازي مي‌كند و پس‌ازآن با استفاده از فرآيندي بازگشتي، به حل بهينه آن مي‌پردازد.
يافته: نتايج عددي حاصل از پياده‌سازي مدل شناسايي پيشنهادي بر چهار شركت فعال در بورس اوراق بهادار تهران، نشان مي‌دهد كه اين مدل، از قابليت شناسايي نقاط عطف بهينه مالي برخوردار است.
اصالت/ارزش‌افزوده علمي: مقايسه عملكرد مدل پيشنهادي با تعدادي از بهترين روش‌هاي شناسايي موجود در ادبيات موضوع، نشان‌دهنده كارايي مدل پيشنهادي در مسئله شناسايي نقاط عطف مالي است.
چكيده لاتين :
This paper aims to propose a model for detecting the most profitable or the optimal Turning Points (TPs) existing in the history of the financial tool's time series. The profitable trading strategy, which is known as a tool for gaining profit in the Stock Exchange, is the strategy formed from the profitable trading points. Trading points, in the corresponding literature, are known as TPs. TPs prediction is a tool for the achievement of a profitable trading strategy. The first step for predicting TPs is to detect TPs existing in the history of the financial tool's time series. The profitability of the detected TPs has a direct effect on the profitability of the predicted TPs. Given this, the literature has always tried to increase the profitability of the detected financial TPs. A complete review of the literature, by researchers, indicates that none of the existing methods can detect the optimal financial TPs.
Methodology: This paper implements the problem of detecting TPs from the financial tool's time series, in the context of dynamic programming (DP) and then solves it optimally through a recursive procedure.
Findings: Numerical results obtained from the application of the proposed model to four companies listed on the Tehran Stock Exchange indicate that the proposed model can detect the optimal financial TPs.
Originality/Value: Originality in research mean what you are doing is from your own perspective although you may draw arguments from other research work to back up your arguments.
عنوان نشريه :
تصميم گيري و تحقيق در عمليات
