پيش‌بيني قيمت نفت‌خام برنت با الگوي تركيبي مدل خاكستري غيرخطي و تصحيح پسماند آريماي خطي

ويژگي‌‌هاي نفت‌خام و عوامل موثر بر قيمت اين حامل انرژي باعث شده است تا پيش‌‌بيني قيمت آن همواره مورد توجه محققان، فعالان بازار نفت، دولت‌ها و سياست‌گذاران قرار گيرد. با توجه به اين كه قيمت نفت‌خام تحت تاثير عوامل زيادي است، همواره بايد در اين زمينه مطالعات مداوم صورت گيرد تا برآوردهاي انجام شده با گذشت زمان، نتايج دقيق‌‌تر و از قابليت اعتماد بالاتري برخوردار شود. در اين مقاله براي پيش‌بيني قيمت نفت‌خام از تركيب مدل خاكستري غيرخطي و آريما استفاده شده و مدل تركيبي خاكستري غيرخطيآريما پيشنهاد شده است. براي بررسي اين تكنيك از داده‌‌هاي قيمت نفت‌‌خام برنت در بازه‌‌هاي زماني فصلي، ماهيانه و هفتگي استفاده شده است. در پيش‌‌بيني فصلي داده‌‌هاي سه ماهه اول سال 2015 تا سه ماهه چهارم سال 2021، در پيش‌‌بيني ماهيانه داده‌‌هاي ژانويه 2020 تا دسامبر 2021 و در پيش‌‌بيني هفتگي داده‌‌هاي هفته دوم مارس2020 تا هفته اول دسامبر 2021 مورد استفاده قرار گرفته است. نتايج نشان داد ميانگين قدرمطلق درصد خطا و جذر ميانگين مربع خطا در مدل تركيبي‌‌، همواره كم‌‌تر از مدل منفرد خاكستري غيرخطي است. هم‌‌چنين، مدل تركيبي توانايي بالاتري جهت توضيح و پوشش نوسانات قيمت در بازه‌‌هاي مختلف زماني را داشته و قابل اطمينان‌‌تر از مدل منفرد است. لذا مي‌‌توان از مدل تركيبي به جاي مدل‌‌هاي مبتني بر نظريه منفرد براي پيش‌‌بيني دقيق‌‌تر استفاده كرد. طبقه بندي JEL: Q47,C53,C01