ابعاد رتبه بندي اعتباري بانك هاي ايران

Credit Rating Dimensions of Iran Banks

يكي از اصلي ترين چالش هاي حال حاضر بازار پول كشور عدم شناسايي، تعيين و افشاي ريسك هاي اعتباري بانك ها مي باشد . موسسات رتبه بندي نيازمند الگوهاي متفاوت رتبه بندي براي انواع موسسات مي باشند . در اين پژوهش تلاش شده است با بررسي مدل هاي مورد استفاده موسسات اصلي رتبه بندي و بررسي پژوهش هاي مختلف و ادبيات نظري مرتبط با اين موضوع و با عنايت به شرايط بومي ،الگويي براي رتبه بندي اعتباري بانك هاي پذيرفته شده در بازار سرمايه كشور ارايه گردد . اين تحقيق در بخش مطالعه تطبيقي عمدتا توصيفي و از لحاظ هدف تحقيق با توجه به اينكه در تلاش براي تعريف الگوي رتبه بندي اعتباري بانكها مي باشد از نوع كاربردي و توسعه اي مي باشد. گام اول در ارايه اين الگو ، شناسايي ابعاد و مولفه ها و شاخص هاي رتبه بندي مي باشد كه بعد از مطالعه مباني نظري حاكم و در قالب سوالاتي مورد نظرخواهي خبرگان قرار داده شده و نظرات ابرازي ايشان با استفاده از تكنيك دلفي و با هدف كسب اجماع مورد ارزيابي قرار گرفت.در نهايت الگوي نهايي بدست آمده شامل 5 بعد به شرح بعد رتبه اعتباري مستقل با 6 مولفه هاي كيفيت دارايي ،وضعيت تامين مالي و نقدينگي ،وضعيت سود آوري و سرمايه ، وضعيت رقابتي ، وضعيت ريسك و وضعيت مديريت و 60 شاخص ،بعد ساير ويژگي هاي كيفي با 10 شاخص ، بعد رتبه حمايت نهادي با 4 شاخص ، بعد رتبه حمايت دولت با 4 شاخص و بعد رتبه اعتباري كشور با دو شاخص مي باشد.

One of the main challenges for the money and capital markets of the country at present is the failure to identify and disclose the credit risks of banks, institutions and financing instruments in these markets, and consequently the insufficient knowledge of investors about their existing risks. Several ratings have recently obtained permission from the security exchange commission and require different ranking patterns for a variety of institutions. This study attempts to provide a model for credit ratings of banks accepted in the country's capital market by examining the models used by major rating agencies and reviewing various studies and theoretical literature related to this subject and considering the local conditions. This study is descriptive and comparative in terms of the purpose of the study as it attempts to define the credit rating pattern of banks. The first step in presenting this model is identifying the dimensions and components and ranking indices that have been asked by experts after studying the theoretical foundations and their views expressed using Delphi technique and with the aim of reaching consensus. The final model obtained consisted of 5 dimensions of independent credit rating with 6 components of asset quality, financing and liquidity status, profitability and capital status, competitive status, risk and management status and 60 indicators, other Qualitative factors with 10 indices, followed by institutional support rank with 4 indices, followed by government support rank with 4 indices and country rate has two indices.