الگوسازي ريسك متناسب با ساختارتامين مالي دربازارپول مبتني برتئوري تصميم احتمالي

Modeling risk in accordance with the financing structure in the money market based on probabilistic decision theory

ساختار مالي سازمان‌ها يكي از موضوعات مهم در تئوري‌هاي مدرن مالي مي‌باشد كه در سال‌هاي اخير مطرح نشده، بلكه كانون توجه محققين در چند دهه اخير بوده است. منابع مختلف تأمين مالي، انجام سرمايه‌گذاري مطلوب را ممكن ساخته و مي‌توانند باعث افزايش ثروت سهامداران ‌شود.. لذا با توجه به اهميت ريسك ساختار تامين مالي هدف تحقيق حاضر الگو سازي ريسك متناسب با ساختار تامين مالي دربازار پول مبتني بر تئوري تصميم احتمالي است. اين پژوهش از نظر روش پژوهش، در زمره پژوهش توصيفي – تحليلي از نوع سري هاي زماني جاي مي‌گيرد. جامعه آماري پژوهش، خبرگان حوزه مديريت مالي بانكها مي باشد. در اين پژوهش پس از مرور ادبيات مختلف در زمينه هاي ريسك هاي مالي و نسبت هاي مالي بانك ها، مهمترين ريسك ها شناسايي شد. براي جمع آوري داده ها تركيبي از دو روش استفاده شد. به اين صورت كه با استفاده از روش كتابخانه اي ادبيات موضوع؛ چارچوب نظري و پيشينه مناسبي براي تحقيق فراهم شد و در مرحله دوم با جمع آوري نظرات خبرگان اقدام به مدلسازي كرديم. در اين تحقيق بعد از جمع آوري اطلاعات از تكنيك Ahpاستفاده شد. نتايج نشان داد ريسك سيستماتيك از بيشترين اولويت برخوردار است.ريسك نقدينگي در اولويت دوم قرار دارد.ريسك توزيع درآمد در اولويت سوم ،ريسك عملياتي در اولويت چهارم،ريسك سرمايه در اولويت پنجم، ريسك اعتباري در اولويت ششم وريسك بازار دراولويت هفتم وريسك رقابت دراولويت هشتم وريسك نقدشوندگي در اولويت آخر قرار دارد.

has not been raised in recent years, but has been the focus of researchers in recent decades. Different sources of financing make it possible to make the desired investment and can increase the wealth of shareholders. Therefore, considering the importance of risk in the financing structure, the purpose of this study is to model risk in accordance with the financing structure in the money market based on probabilistic decision theory. In terms of research method, this research is in the category of descriptive-analytical research of the time series type. The statistical population of the study is experts in the field of financial management of banks. In this study, after reviewing various literature in the fields of financial risks and financial ratios of banks, the most important risks were identified. A combination of two methods was used to collect data. By using the library method of the subject literature; A theoretical framework and background were provided for the research, and in the second stage, we modeled by collecting the opinions of experts. In this study, after collecting information, Ahp technique was used. The results showed that systematic risk has the highest priority. Liquidity risk is in the second priority. Income distribution risk in the third priority, operational risk in the fourth priority, capital risk in the fifth priority, credit risk in the sixth priority,Market risk in the seventh priority,Competition risk in the Eighth priority andMarket liquidity risk in the last priority. has it.