بررسي سرايت پذيري ريسك درماندگي مالي و ريسك اعتباري در نظام بانكي كشور

A study Of the contagion of financial helplessness and credit risk in the country's banking system

طراحي و استقرار مدل اندازه‌گيري ريسك اعتباري در نظام بانكي كشور نقش كارآمدي در راستاي بالا بردن بهره‌وري بانك‌هاي كشور در تخصيص بهينه منابع خواهد داشت. بنابراين اعتبار نقش مهمي در عملكرد بخش بانكي كشور دارد. لذا بر پايه اين استدلال، پژوهش حاضر به طراحي و تبيين مدلي براي سرايت‌پذيري ريسك درماندگي مالي شركت‌ها و ريسك اعتباري در نظام بانكي كشور مي‌پردازد. بدين منظور، براي اندازه‌گيري مدل سرايت‌پذيري ريسك درماندگي مالي از نظريه مقدار كراني (حدي) پژوهش آختر و دالي (2017) مورد استفاده قرار گرفت. آزمون فرضيه‌ها با استفاده از روش آماري تحليل رگرسيون با داده‌هاي تركيبي با استفاده از اطلاعات 23 بانك پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سال‌هاي 1393 تا 1398 انجام‌شده است. يافته‌هاي فرضيه اول پژوهش حاكي از آن است كه بين ريسك درماندگي مالي بانك‌ها و ريسك اعتباري نظام بانكي كشور رابطه معناداري وجود دارد. همچنين نتيجه فرضيه دوم نشان داد كه ريسك درماندگي مالي بانك‌ها به نظام بانكي ايران در قالب ريسك اعتباري سرايت مي‌پذيرد.

Designing and implementing a credit risk measurement model in the country's banking system will play an effective role in increasing the productivity of the country's banks in the optimal allocation of resources. Therefore, credit has an important role in the performance of the country's banking sector. Therefore, based on this argument, the present study designs and explains a model for the contagiousness of companies' financial distress risk and credit risk in the country's banking system. For this purpose, the limit (limit) theory of Akhtar and Dali (2017) research was used to measure the contagiousness model of financial distress risk. The hypotheses were tested using the statistical method of regression analysis with combined data using the information of 23 banks listed on the Tehran Stock Exchange during the years 2014 to 2019. The findings of the first hypothesis of the study indicate that there is a significant relationship between the risk of financial helplessness of banks and the credit risk of the country's banking system. Also, the result of the second hypothesis showed that the risk of financial helplessness of banks is transmitted to the Iranian banking system in the form of credit risk.