بررسي عوامل موثر بر ريسك اعتباري مشتريان بانك رفاه با استفاده از تحليل تابع بقا (شعب شهر تهران)

Investigating Factors Affecting Credit Risk Customers' Credit Risk Using Survival Function Analysis (Tehran Branches)

ريسك اعتباري يكي از ريسك هاي بسيار مهم در صنعت بانكداري است. اين مطالعه با هدف شناسايي عوامل اثرگذار (همچون ويژگي هاي مربوط به وام، ويژگي هاي فردي مشتريان و عوامل اقتصاد كلان) بر ريسك اعتباري گرفته است. بدين منظور از يك نمونه تصادفي شامل 5319 نفر از مشتريان كه در بازه ي زماني 1392-1397 از بانك رفاه وام گرفته اند استفاده شده است. اين مقاله با استفاده از مدل هاي مرسوم تحليل بقا شامل مدل ناپارامتري كاپلان - مير و مدل شبه پارامتري كاكس به شناسايي عوامل اثرگذار بر ريسك قصور مشتريان پرداخته است. نتايج مدل نشان داد كه متغيرهايي همچون مبلغ وام، تعداد اقساط، تعداد فرزند، تحصيلات، سن، نوع شغل و عنوان شغلي بر منحني هاي تابع بقا و تابع نرخ خطر تأثير گذارند. در افق هاي زماني كوتاه مدت (مثلا يك ساله) شرايط اقتصادي جامعه نقش كليدي در وقوع قصور اين دسته از مشتريان بازي مي كند.

Credit risk is one of the most important risks in the banking industry. This study aimed to identify factors that influence credit risk (such as loan characteristics, individual customer characteristics, and macroeconomic factors). For this purpose, a random sample of 5 customers who borrowed from Refah Bank during the period 19-92-92 was used. This paper investigates the factors affecting customer default risk using conventional survival analysis models including Kaplan-Meier nonparametric model and Cox pseudo-parametric model. The results of the model showed that variables such as loan amount, number of installments, number of children, education, age, type of job and job title influenced the survival and risk function curves. In the short-term (eg, one-year) horizon, the economic conditions of the community play a key role in the failure of these customers.