عنوان مقاله :
طراحي و تبيين مدل پيش بيني قيمت سهام با استفاده از فرآيندهاي تصادفي ( مطالعه موردي: شركت هاي انبوه سازي املاك و مستغلات در بورس اوراق بهادار تهران)
عنوان به زبان ديگر :
Design and explanation of stock price forecasting model in the real estate companies's stock in the Tehran Stock Exchange using Stochastic Process
پديد آورندگان :
اجاقي، حسين دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي , فتحي، زاداله دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي
كليدواژه :
قيمت سهام , پيش بيني رفتار , صنعت انبوه سازي و مستغلات , فرآيند تصادفي , بورس اوراق بهادار تهران
چكيده فارسي :
پژوهش حاضر به طراحي و تبين مدل پيش‌بيني قيمت سهام با استفاده از فرايندهاي تصادفي پرداخته است. جامعه آماري پژوهش كليه شركت‌هاي صنعت انبوه‌سازي املاك و مستغلات در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1390 تا 1398 است. داده‌ها در نرم‌افزار Eviews10 و متلب مورد تحليل قرار گرفتند. پيش‌بيني رفتار قيمت سهام و شاخص كل صنعت با روش‌هاي اتورگرسيو و ميانگين متحرك برحسب فرايندهاي تصادفي نشان داد از الگوي تبيين شده نمي‌توان براي پيش‌بيني رفتار قيمت سهام استفاده كرد اما در برخي از گامهاي تصادفي، خطاي پيش‌بيني ناچيز بوده است. در خصوص پيش‌بيني رفتار قيمت سهام، سه‌گام آخر فرآيند، فصل زمستان تأثير معناداري بر روي پيش‌بيني قيمت سهام دارند؛ اما گام اول، تأثير معناداري در پيش‌بيني رفتار شاخص صنعت دارد. در گامهاي اول خطاي پيش‌بيني رفتار شاخص صنعت بسيار اندك است و مي‌توان از الگوي تبيين شده براي پيش‌بيني رفتار شاخص در ماه‌هاي آغازين سال استفاده كرد.
چكيده لاتين :
The present study has designed and explained the stock price forecasting model using stochastic processes. The statistical population of the study is all companies of the mass real estate industry in the Tehran Stock Exchange from 1390 to 1398. Data were analyzed in Eviews10 and MATLAB software. Predicting stock price behavior and the whole industry index by autoregressive methods and moving average in terms of random processes showed that the explained pattern can not be used to predict stock price behavior but in some random steps, the forecasting error was negligible. Regarding the forecast of stock price behavior, the last three steps of the process, winter have a significant effect on stock price forecast; But the first step has a significant effect on predicting the behavior of the industry index. In the first steps, the error of predicting the behavior of the industry index is very small and the explained model can be used to predict the behavior of the index in the first months of the year.
عنوان نشريه :
دانش سرمايه گذاري
