طراحي مدل توسعه يكپارچه ريسك هاي راهبردي در صنعت بانكداري با استفاده از رويكرد مدلسازي ساختاري تفسيري (مورد مطالعه: يكي از بانك هاي بزرگ تجاري)

Designing an Integrated Strategic Risk Development Model in the Banking Industry Using Interpretive Structural Modeling Approach (Case Study: One of the Large Commercial Banks)

تشديد رقابت در بين بانك ها و افزايش ريسك آنها از جمله ريسك هاي نوظهوري مانند ريسك هاي راهبردي بر ارزش بانك، تأثير منفي قابل ملاحظه اي مي گذارد. بنابراين كليد بقاي بانك ها، پديدساختن قابليت ها و توانمندي هاي لازم براي شناسايي، تحليل و واكنش نسبت به آنها است. هدف از پژوهش شناسايي شاخص هاي ريسك هاي راهبردي تأثيرگذار در راستاي حمايت از هدف‌هاي راهبردي صنعت بانكداري و تعيين ميزان اثربخشي آنها مي باشد. در اين راستا، براساس بررسي‌هاي اسنادي و مطالعه عميق ادبيات موضوع و به كمك روش دلفي فازي و نظر 15 نفر از خبرگان، حوزه هاي ريسك خيز در صنعت بانكداري، شامل هفت گروه ريسك هاي عملياتي، صحت، محيطي، مديريت، استراتژي، فناوري اطلاعات و مالي به صورت جامع شناسايي شدند. به منظور ساختاردهي به روابط بين شاخص هاي ريسك هاي راهبردي از مدلسازي ساختاري تفسيري استفاده و با توسعه مدل يكپارچه نسبت به ميزان اثربخشي شاخص ها در راستاي حمايت از هدف هاي راهبردي صنعت بانكداري اقدام گرديد. نتايج نشان داد كه ميزان اثربخشي شاخص "ريسك رضايت مشتري" از ساير شاخص ها بهتر و بالعكس ميزان اثربخشي شاخص "ريسك ارزشيابي سرمايه گذاري" از شاخص هاي ديگر ضعيف تر مي باشد.

Intensifying competition among banks and increasing their risk, including emerging risks such as strategic risks, has a significant negative impact on the value of the bank. Therefore, the key to the survival of banks is to create the necessary capabilities to identify, analyze and react to them. .The purpose of this study is to identify effective strategic risk criteria in order to support the strategic goals of the banking industry and determine their effectiveness.In this regard, based on documentary studies and in-depth study of the literature and with the help of Fuzzy Delphi method and the opinion of 15 experts, risky areas in the banking industry, including seven groups of Operational risks, Accuracy, Environmental, Management, Strategy, Technology Information and Finances were comprehensively identified. In order to structure the relationships between strategic risk criteria, Interpretive Structural Modeling was used and by developing an integrated model to measure the effectiveness of the criteria in order to support the strategic goals of the banking industry. The results showed that the effectiveness of "customer satisfaction" criterion is better than other criteria and vice versa, the effectiveness of "investment risk assessment" criterion is weaker than other criteria.