ايجاد شبكه مالي غيرخطي مبتني‌بر ويژگي مكان‌شناختي آن برمبناي نظريۀ گراف (مطالعه‌‌اي در بورس اوراق بهادار تهران)

هدف: هدف اين پژوهش معرفي شبكه‌اي مالي برمبناي روابط غيرخطي موجود بين سهام براي بهينه‌‌سازي سبد سهام سرمايه‌گذاران، شناسايي رهبران بازار سهام ايران با استفاده از معيارهاي مركزيت و درنهايت، خوشه‌‌بندي شبكۀ مالي غيرخطي است.روش: در اين پژوهش، تعداد100 شركت برتر پذيرفته‌شده در بورس با بيشترين سرمايۀ ثبت‌شده در دورۀ زماني 11ساله (دي‌ماه 1388 تا دي‌ماه 1398) انتخاب شدند.نتايج: نتايج حاكي از آن است كه با توجه به معيار درجۀ مركزيت، سهام سيمان سپاهان، تأمين سرمايۀ اميد و سرمايه‌‌گذاري اميد، با توجه به معيار مركزيت نزديكي، سهام سرمايه‌‌گذاري غدير، سرمايه‌‌گذاري توسعۀ ملي و فولاد خوزستان، با توجه به معيار مركزيت بينابيني، سهام سرمايه‌‌گذاري غدير، سيمان سپاهان و سرمايه‌‌گذاري توسعۀ ملي و با توجه به معيار مركزيت تنگنا سهام فولاد خوزستان، سيمان سپاهان و بين‌المللي توسعۀ ساختمان بيشترين تأثيرگذاري را در بازار سهام دارند و در جايگاه رهبران بازار شناسايي شدند. براي خوشه‌‌بندي سهام برتر از الگوريتم سريع حريصانه استفاده شد كه در آن شبكه به 11 خوشه تقسيم شد و هريك از اين خوشه‌‌ها نشان‌‌دهندۀ بيشترين ارتباط موجود بين سهام شركت‌‌ها در شبكۀ مالي است.