ارزﯾﺎﺑﯽ و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي رﯾﺴﮏ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺬاران در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﻮﺷﺸﯽ داده ﻫﺎ

Evaluating and classifying the insurers risk in the insurance industry using data envelopment analysis

صنعت بيمه يكي از مهم‌ترين اركان توسعه اقتصادي كشورهاست. با مروري بر سهم صنعت بيمه در اقتصاد كشورهاي توسعه‌يافته مي‌توان دريافت كه بيمه در مقايسه با خدمات ديگر نقش و اهميت بيشتر و چشم‌گيرتري دارد.انجام هرگونه فعاليت بيمه‌اي مستلزم پذيرش ريسك مي‌باشد. به‌عبارت ديگر، شركت‌هاي بيمه با قبول ريسك، باعث ايجاد آرامش در جامعه مي‌گردند. از طرف ديگر، شركت‌هاي بيمه به‌منظور مديريت ريسك دريافتي، نيازمند دسترسي به ابزارهاي تحليل ريسك قدرتمند مي‌باشند. يكي از روش‌هاي شناسايي منابع ريسك و كمي‌سازي آن‌ها تكنيك تحليل پوششي داده‌ها است. به‌همين دليل، تحليل پوششي داده‌ها از كاربرد زيادي در صنعت بيمه برخوردار است.در اين مقاله با استفاده از داده هاي مربوط به بيمه‌نامه هاي بدنه اتومبيل شركت بيمه سامان طي سال‌هاي 97-98،ابتدا شاخص‌هاي تاثير‌گذار در ريسك بيمه‌گذاران بيمه بدنه اتومبيل در پايگاه داده موجود شناساييمي‌گردد و با بررسي دقيق ويژگي‌هاي اين شاخص‌ها، آن‌ها در دو گروه ورودي و خروجي دسته‌بندي مي‌گردند و سپس با استفاده از تحليل پوششي داده‌ها مدلي براي پيش‌بيني ميزان ريسك بيمه‌گذاران آتي (به لحاظ ريسك داشتن خسارت يا عدم خسارت)ارائه مي‌شود. اين مدل قابليت استفاده در سياست‌گذاري هاي آتي شركت بيمه را دارد. به‌عنوان مثال شركت‌هاي بيمه با استفاده از نتايج تحليل پوششي داده‌ها مي‌توانند ميزان حق بيمه دريافتي از بيمه‌گذاران مختلف را تعديل كنند و با ايجاد سيستم نرخ‌گذاري مبتني بر ريسك بيمه‌گذاران، ميزان رضايت بيمه‌گذاران را افزايش داده و از طرفي سودآوري خود را ارتقا دهند.

One of the most important factors for the economic development of countries is the insurance industry.A closer look at the economies of Developed Countries shows that the insurance industry has a significant contribution in the economic development of these countries. The insurance industry needs to accept the risk in order to carry out any insurance activity. In the other word, the insurance companies create tranquillity in the society by accepting the risk. On the other hand, the insurance companies need to access to the powerful risk analysis tools in order to manage the potential risks. Data envelopment analysis (DEA) is one of the most important techniques to identify the risk resources. Hence, data envelopment analysis is widely used in the insurance industry. This study uses the dataset of the car insurance policies of Saman Insurance Company during the years 2018-2019. First, we identify the effective indicators and examine the properties of these indicators to classify them into input and output groups. Finally, we use data envelopment analysis to propose a model for predictionthe risk of insurers (in terms of existence of damage risk or absence of damage risk). This model can be used in the future policies of the insurance company. For example, the insurance companies can use the results of data envelopment analysis to adjust the premiums received from different insurers and increase the satisfaction for insurers and their profitability by creating a rating system based on the insurers 'risk.