تأملي بر روش نسبت‌خسارت براي محاسبه ذخاير خسارت‌هاي بيمه شخص ثالث اتومبيل

هدف: اين پژوهش با هدف پيشگويي ذخيره خسارت با استفاده از رويكرد تصادفي و مقايسه آن با روش قطعي پيشنهادي در دستورالعمل روش برآورد و كنترل كفايت ذخاير فني رشته بيمه شخص ثالث اتومبيل بيمه ‌مركزي انجام شده است.روش‌شناسي: اين پژوهش از نظر هدف توسعه‌ايكاربردي ‌از نوع مطالعات تحليلي محسوب مي‌شود. ‌از روش‌هاي تصادفي و قطعي جهت محاسبه ذخيره خسارت استفاده شده است. براي ارزيابي مدل، مجموعه داده‌هاي خسارت يك شركت بيمه ايراني در بازه 1390 تا 1398 درنظر گرفته شده و با استفاده از اين مجموعه داده‌ها و همچنين طراحي يك الگوريتم توليد مثلث خسارت، ذخيره خسارت بر اساس مدل‌هاي مورد بررسي به وسيله نرم‌افزار R تحليل گرديده است. الگوريتم توليد مثلث خسارت طراحي شده ‌قابليت توليد مثلث خسارت دوگانه (توليد مثلث‌هاي تعداد و مبلغ خسارت) به‌صورت همزمان را دارد. در اين مقاله، علاوه‌بر استفاده از روش‌هاي رايج پس‌آزمون كردن نتايج، راهكاري جهت انتخاب بهترين مدل ذخيره‌گيري بر اساس محاسبه عدم اطمينان مثلث‌هاي متوالي پيشنهاد شده كه به بيمسنج‌ها كمك مي‌كند تا بهترين روش ذخيره‌گيري را بر اساس الگوي خسارت شركت بيمه انتخاب كنند.يافته‌ها: باتوجه به قطعي بودن مدل‌هاي پيشنهادي بيمه ‌مركزي، استفاده از رويكردهاي تصادفي در اين مقاله مورد تأكيد قرار گرفت. در رويكرد بيمه ‌مركزي امكان محاسبه CDR و MSEP وجود ندارد. اين دو معيار در پاسخ به عدم ‌توانگري مالي و نظارت مبتني ‌بر ‌ريسك شركت بيمه بسيار ارزشمند مي‌باشد. همچنين، از چند روش ذخيره‌گيري استفاده شد تا نشان داده شود به چه طريق مي‌توان بهترين روش را براي ذخيره‌گيري خسارت انتخاب كرد. رويكرد تصادفي پوياي مورد استفاده در اين مقاله موجب مي‌شود كه شركت‌هاي بيمه بتوانند علاوه‌بر برآورد نقطه‌اي ذخيره، فاصله اطميناني نيز براي آن تعيين كنند و بدين ترتيب سرمايه كافي جهت ايفاي تعهدات خود ذخيره نمايند.نتيجه‌گيري: ‌‌روش مبتني بر نسبت ‌خسارت اريبي زيادي دارد و نتايج ‌آن براي شركت‌هاي بيمه قابل اتكا نيست. نتايج ‌شبيه‌سازي نيز مؤيد نامناسب بودن روش مبتني بر نسبت خسارت (دستورالعمل) مي‌باشد. لذا، نمي توان يك روش ثابت و واحد را براي تمامي شركت ها توصيه نمود و اين وظيفه بيم‌سنج شركت بيمه است كه مناسب ترين روش را براي شركت خود پيدا و به نهاد ناظر معرفي كند.