قيمت‌گذاري محصولات بيمه زندگي در ايران با استفاده از نرخ بهره فازي

ﻫﺪف: قيمت‌گذاري محصولات بيمه‌اي ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ‌ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ است ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ‌ﻫﺎي ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. در مطالعات اخير دانش اكچوئرال، براي وارد كردن نااطميناني پارامترهاي اقتصادي در قيمت‌گذاري محصولات بيمه‌اي از متغيرهاي تصادفي فازي استفاده مي‎شود. با توجه به اثرات نااطميناني نرخ بهره بر صنعت بيمه و به‌ويژه رشته بيمه زندگي، در اين مقاله، از متغيرهاي تصادفي فازي براي درنظر گرفتن نااطميناني نرخ بهره و محاسبه حق بيمه انواع بيمه‌هاي زندگي استفاده شده است. همچنين با توجه به اين‌كه جدول زندگي ايران بر اساس اطلاعات جمعيتي اين كشور تدوين و براي استفاده به شركت‌هاي بيمه ابلاغ شده است، نتايج استفاده از اين جدول در مورد حق بيمه فازي انواع بيمه‌نامه‌ها با نتايج حاصل از جدول TD8890 فرانسه كه پيش از اين مورد استفاده شركت‌هاي بيمه بوده، مقايسه شده است.روش‌ﺷﻨﺎﺳﯽ: ‌از نظريه مجموعه‌هاي فازي براي مدلسازي نرخ بهره براي محاسبه حق بيمه محصولات بيمه زندگي استفاده شده است.ﯾﺎﻓﺘﻪ‌ﻫﺎ: نتايج بر اساس جدول زندگي ايران براي يك مستمري زندگي نشان داد كه تمام مقادير ممكن براي حق بيمه يك فرد 57 ساله در بازه [384/4 و 741/3] قرار دارد و مقدار قطعي حق بيمه 045/4 مي‌باشد. همچنين حق بيمه خالص اين فرد براي يك شركت بيمه با ريسك‌گريزي متوسط (75/0‌β‌=) مقدار 212/4 به‌دست آمده است. همچنين اثر تغييرات ريسك‌گريزي شركت بيمه و سن بيمه شده بر مقادير حق بيمه براي انواع بيمه‌هاي زندگي بررسي و تحليل شده است. علاوه‌بر اين تمامي محاسبات براي جدول زندگي TD8890 نيز انجام و با نتايج جدول زندگي ايران مقايسه شده است. به‌لحاظ نظري، احتمال فوت يك فرد x ساله بر اساس جدول زندگي ايران بيشتر از احتمال فوت اين فرد بر اساس جدول زندگي TD8890 است. بنابراين، حق‌بيمه‌هاي محاسبه شده براي اين شخص بر اساس جدول ايران براي بيمه عمر زماني و بيمه عمر مختلط كمتر و براي مستمري زندگي بيشتر از حق‌بيمه محاسبه شده بر اساس جدول TD8890 است. اين موضوع را مي‌توان بر اساس يافته‌هاي اين مقاله نيز مشاهده كرد. به‌عبارت ديگر، يافته‌هاي مقاله بر اساس جدول TD8890 نشان داد ‌همه مقادير احتمالي حق بيمه مستمري زندگي براي يك فرد 57 ساله در بازه [257/4 و 575/3] و مقدار قطعي حق بيمه 896/3 است. همچنين، حق بيمه خالص براي حالت ريسك‌گريزي متوسط (‌75/0‌‌β‌=) مقدار 988/3 است. همچنين، اين نتايج با روش تصادفي مقايسه شد كه از اعتبار روش فازي پيشنهادي حكايت دارد.ﻧﺘﯿﺠﻪ‌ﮔﯿﺮي: نرخ بهره در طول زمان بر اثر تغيير سياست‌هاي پولي، مالي و ارزي دچار نوسان مي‌شود و اين نوسان مي‌تواند بر تعيين حق بيمه، ذخاير و تعهدات شركت‌هاي بيمه تاثير بگذارد. اين مسئله براي محصولات بيمه زندگي با توجه به ماهيت بلندمدت آنها و احتمال نوسانات بيشتر نرخ بهره در مدت قرارداد از اهميت بيشتري برخوردار است. بنابراين، لازم است گه نااطميناني و ريسك نرخ بهره براي محصولات بيمه زندگي مورد توجه نهاد ناظر و شركت‌هاي بيمه قرار بگيرد. در اين راستا، با استفاده از نرخ بهره فازي مي‌توان محدوده‌اي مجاز براي نرخ بهره درنظر گرفت كه شركت‌هاي بيمه با لحاظ ميزان ريسك‌گريزي خود در مورد تعيين مبلغ حق بيمه در بازه مورد نظر اقدام كنند.