استراتژي بانك‌ها براي اعطا تسهيلات به مشتريان: رويكرد نظريه بازي تكاملي

A New Credit and Loan Lending Strategy in Banking Systems; an Evolutionary Game Theory Approach

در اين مقاله بر اساس نظريه بازي تكاملي، يك مدل رياضي جديد از استراتژي بانك‌ها براي دادن وام‌هاي اعتباري به مشتريان ارائه مي‌كنيم. اين مدل يك رويكرد كارآمد و واقع‌گرايانه را ارائه مي‌دهد. هدف مقاله بررسي بازي تكاملي بين بانك و مشتريان براي اعطا تسهيلات و اعتبار است. مشترياني كه براي دريافت تسهيلات به بانك مراجعه مي‌كنند را دو نوع در نظر مي‌گيريم. نوع اول شامل اشخاص يا شركت‌هاي كوچك و متوسط (SME) هستند كه درخواست دريافت وام‌هاي خرد از بانك را دارند. نوع دوم شامل شركت‌هاي بزرگ هستند كه درخواست وام‌هاي كلان را از بانك دارند. رابطه بين بانك و مشتريان يك رابطه دو طرفه است. در تعامل بين بانك و مشتريان ممكن است آن‌ها به يكديگر اعتماد داشته باشند يا بخواهند رفتار فرصت‌طلبانه داشته باشند. اين مدل به بانك كمك مي‌كند تا بتواند به صورت هدفمند در مورد تخصيص تسهيلات به مشتريان تصميم بگيرد و استراتژي بهينه را پيدا كند. اين مقاله پارامترهاي مؤثر بر اين تصميمات استراتژيك را بررسي مي‌كند. نتايج نشان مي‌دهد كه با افزايش يا كاهش برخي از پارامترهاي مطرح شده در مدل، بانك‌‌ها مي‌توانند در اعطا تسهيلات به مشتريان به صورت موفق تر‌ عمل كنند و در نهايت سودآوري آن‌ها نيز افزايش مي‌يابد.

In this paper we offer one novel mathematical model of credit lending to customers based on evolutionary game theory. This model presents an efficient and realistic approach. The target of our paper is to explore the evolutionary game between banks and customers to grant facilities and credit. We assume that customers are divided into two types. The first type of customers include individual or small and medium enterprises (SME), apply for micro loans from the bank. The second type of customers include corporate banking or large enterprises, apply for large loans from the bank. The relationship between the bank and the customers is a double-sided problem. Banks and customers may trust each other or want to behave opportunistically. This model helps the bank to be able to purposefully decide on the allocation of facilities to customers and find the optimal strategy. This article examines the parameters influencing these strategic decisions.The results show that by increasing or decreasing some of the parameters in the model, banks can be more successful in granting facilities to customers and ultimately increase their profitability.