رگرسيون خطي با ضرايب فازي متقارن و نا متقارن

در مطالعات متعدد با بهره گيري از رگرسيون كلاسيك به بررسي رفتار نرخ ارز واقعي پرداخته شده است. از انجا كه اين شيوه براورد نياز به اطلاعات كامل و قطعي دارد، در حالي كه بسياري از متغيرهاي اقتصادي از جمله نرخ ارز رفتاري نوساني دارند همچنين اطلاعات قطعي از عوامل تاثير گذار بر اين متغيرها در دسترس نمي باشد. در اين مقاله براي بررسي رفتار نرخ ارز واقعي، از رگرسيون فازي براي يك دوره زماني بيست ساله استفاده شده است. علت استفاده از رگرسيون فازي به دليل انعطاف پذيري در مدل سازي بوده، در ضمن فاقد فرضهاي محدودكننده در رگرسيون كلاسيك است. نتايج اين مطالعه نشان دهنده كارآيي فوق العاده مدل رگرسيون فازي است، به گونه اي كه نماي نرخ ارز واقعي براي تمام درجه هاي عضويت يكسان است، كه تاييد كننده سياست مديريت عرضه ارز در ايران مي باشد. از سوي ديگر نتايج رگرسيون فازي با درجه عضويت ٠٫٧ بيانگر رفتار نرخ ارز واقعي متناسب با شرايط ايران است.