ارائه الگويي براي پيش‌بيني رفتار مالي جفت ارزها در بازار فاركس

هدف: مقاله حاضر با هدف دستيابي به مدلي مناسب براي پيش‌بيني رفتار جفت ارزهاي اصلي در بازار فاركس، بر اساس نظريه آشوب و الگوريتم هيبريد صورت پذيرفته است. روش: اين پژوهش از نوع كاربردي است. جفت ارزهاي اصلي حاضر در بازار فاركس، دلار/ين، دلار/پوند و دلار/يورو هستند و بيشترين سهم معاملاتي را به خود اختصاص داده‌اند؛ از اين رو براي اجراي پژوهش حاضر، اين جفت ارزها به‌عنوان جامعه آماري انتخاب شد‏ و در مجموع 3888 مشاهده (براي هر جفت ارز 1296 مشاهده) را دربرگرفت. بازه زماني معاملات از ابتداي ژانويه 2017 تا انتهاي سال 2021 بود. پس از بررسي داده‌ها و احراز وجود آشوب در ميان داده‌ها كه با استفاده از دو آزمون BDS و حداكثر نماي لياپانوف صورت پذيرفت، به آزمون مدل‌هاي سه‌گانه تركيبي براي دستيابي به بهترين و مطمئن‌ترين حالت پيش‌بيني‌كننده اقدام شد. يافته‌ها: يافته‌ها نشان مي‌دهد كه در داده‌هاي هر سه جفت ارز بررسي‌شده با توجه به آزمون BDS و حداكثر نماي لياپانوف، وجود آشوب تأييد مي‌شود. همچنين مدل آشوب همراه با چندلايه پرسپترون و الگوريتم ژنتيك مرتب‌سازي غيرمسلط نخبه، نسبت به ساير مدل‌هاي مطرح در اين پژوهش، عملكرد بهتري داشته است. مقادير ضريب نابرابري تيلز و آمار آزمون DM نيز برتري هيبريدي مدل آشوب همراه با چندلايه پرسپترون و الگوريتم ژنتيك مرتب‌سازي غيرمسلط نخبه را نشان مي‌دهد. نتيجه‌گيري: يافته‌ها نشان داد كه مدل آشوب همراه با چندلايه پرسپترون و الگوريتم ژنتيك مرتب‌سازي غيرمسلط نخبه، از دو مدل تركيبي ديگر بهتر است.