اندازه‌گيري شاخص نا اطميناني اقتصادي رسانه‌بنيان با الگوريتم‌هاي يادگيري ماشين در ايران و تأثير آن بر نرخ ارز

هدف اصلي مقاله اندازه‌گيري شاخص نا اطميناني اقتصادي با استفاده از اخبار منتشرشده در شبكه‌هاي اجتماعي است. اين روش اندازه‌گيري با فراگيري استفاده از شبكه‌هاي اجتماعي اهميت بالايي پيدا كرده است. در اين مقاله، با پايش و تحليل 3,117,960 خبر از 28 كانال تلگرامي پرمخاطب و اثرگذار ايران، شاخص نا اطميناني اقتصادي در ايران را از ژانويه 2017 تا دسامبر 2020 اندازه‌گيري شد. براي تحليل اين اخبار از روش‌هاي «يادگيري ماشين با ناظر» بهره ‌گرفته ‌شد. در مرحله اول 13404 خبر توسط ارزيابان انساني برحسب اثرگذاري بر نا اطميناني برچسب‌گذاري شد. سپس با استفاده از چهار الگوريتم («C4. 5» از روش‌هاي درخت تصميم، «پرسپترون چندلايه» از روش‌هاي شبكه عصبي مصنوعي، «لجستيك» از روش‌هاي تابع‌محور و «بيز ساده» از روش‎‌هاي بيزي) برچسب‌گذاري كل اخبار انجام شد. شاخص نا اطميناني اقتصادي به‌صورت شمارشي و بر اساس تعداد اخباري كه اثرگذار بر نا اطميناني اقتصادي هستند، اندازه‌گيري و مقدار اين شاخص استاندارد شده و سپس كيفيت شاخص با شواهد تاريخي، برچسب‌گذاري مجدد و مقايسه با شاخص مبتني بر داده‌هاي گوگل ارزيابي شد. شاخص محاسبه شده با وقايع مهم دوره مطالعه مانند خروج آمريكا از برجام، تحريم نفتي و بالا گرفتن تقابل آمريكا با ايران در ترور سردار سليماني همخواني دارد. برآورد تأثير نا اطميناني اقتصادي رسانه‎‌بنيان بر نرخ ارز با مدل گارچ، اثر مثبت و معني‌دار اين نا اطميناني را نشان مي‌دهد.