روندها و گام تصادفي در سري‌هاي زماني كلان اقتصادي: ملاحظاتي در باب آزمون ريشه واحد

در ادبيات اقتصادسنجي سري زماني، نحوه توليد داده‌ها و مانايي متغيرها از موضوعات مهم در انتخاب مدل و روش تخمين مي‌باشد. فرآيندهاي تفاضل‌پايا و روندپايا از روش‌هاي توليد داده مي‌باشند. در تصريح تفاضل‌پايا، جزء تصادفي سري از فرآيند گام تصادفي پيروي نموده كه با تفاضل‌گيري مانا مي‌شود؛ در حالي كه در تصريح روندپايا، جزء تصادفي سري از يك فرآيند مانا تبعيت مي‌كند. الگوي تغييرات يك متغير در مدل گام تصادفي داراي روند(تصادفي) و مدل روندپايا(روند قطعي) بسيار شبيه به يكديگر است. حقايق آشكارشده نشان از روند صعودي متغيرهاي كلان اقتصادي ايران در چند دهه گذشته دارند، كه اين تغييرات بسيار نزديك به الگوي تغييرات دو مدل روندپايا و تفاضل‌پايا مي‌باشد. در كارهاي تجربي تمايز بين اين دو مدل كار ساده‌اي نيست و بكارگيري نادرست آزمون‌ها به نتايج غلط در فرآيند تحقيق منتج مي‌شود. هدف اين مقاله بررسي دوباره نحوه انجام آزمون ريشه واحد و شناسايي ماهيت روند(قطعي يا تصادفي) سري‌هاي زماني كلان اقتصادي ايران مي‌باشد. در مرحله نخست آزمون ريشه واحد ديكي فولر تعميم‌يافته(ADF) با روش دولادو و همكاران(1990) و هميلتون(1994) انجام يافت، سپس جهت بررسي شكست ساختاري، از آزمون پرون(1989) بهره گرفته شد. نتايج نشان مي‌دهد 4 متغير از 6 سري زماني شامل GDP اسمي، ارزش افزوده صنعتي، قيمت‌هاي مصرف كننده و حجم پول از فرآيند گام تصادفي با جزء ثابت مثبت (روند تصادفي) پيروي مي‌كنند؛ اما متغيرهاي GDP واقعي و شاخص قيمت سهام از فرآيند روندپايا (روند قطعي) تبعيت مي‌نمايند.