نقش استقلال آماري در يافتن براوردگرهاي بهينه

به طور طبيعي در انتخاب يك برآوردگر نقطه اي علاقه مند به انتخاب برآوردگري هستيم كه براي تمام مقادير فضاي پارامتر، تابع مخاطره را مينيمم كند. در عمل با توجه به بزرگي رده  برآوردگرها چنين امكاني وجود ندارد. يكي از راه ها براي حل اين مشكل (پيدا كردن برآوردگرهاي بهينه)، محدود كردن رده  برآوردگرها و پيدا كردن بهترين برآوردگر در رده  محدود شده است. اين محدوديت بر حسب اين كه خود را به رده  برآوردگرهاي هم وردا يا نااريب محدود كنيم به ترتيب منجر به دو نوع برآوردگر بهينه يعني بهترين برآوردگر هم وردا و برآوردگر نااريب با كمترين مخاطره مي شود كه در اين مقاله نقش استقلال در ساده تر محاسبه كردن اين برآوردگرها مورد بررسي قرار مي گيرد. همچنين به استقلال تصادفي يك تابع ناوردا و هم وردا و مقايسه آن با قضيه باسو مي پردازيم.