مقايسه الگوهاي پيش‌بيني تورم در ايران: شواهد جديد از الگوي تركيبي ARDL-D-LSTM

پيش‌بيني تورم يكي از مهم‌ترين مسائل براي اقتصاد كشورها است. دولت‌ها و بانك‌هاي مركزي براي اتخاذ تصميمات و سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي خود، شاخص‌هاي تورم را رصد مي‌كنند. هدف از انجام اين پژوهش مقايسه الگوهاي ARDL، NARX، LSTM و ARDL-D-LSTM  با يكديگر و همچنين معرفي الگوي مناسب براي پيش‌بيني نرخ تورم ماهانه ايران در افق زماني كوتاه‌مدت و بلندمدت است. در اين پژوهش با توجه به استفاده از الگوي تركيبي، هر دو بعد خطي و غيرخطي پوشش داده مي‌شود و بعد از برآورد نرخ تورم ماهانه ايران در بازه 1384/1/30 تا 1397/5/30 با استفاده از آزمايش اين الگوها در بازه 1397/6/31 تا 1399/6/31 مي‌توان نتيجه گرفت كه الگوي NARX براي افق زماني كوتاه‌مدت و الگوي تركيبي ARDL-D-LSTM براي افق زماني بلند‌مدت عملكرد خوبي را براساس معيار RMSE از خود نشان دادند.