پيش‌بيني قيمت و ارزش در معرض ريسك پسته ايران در بازار جهاني با استفاده از معادلات ديفرانسيل تصادفي

رقابت روزافزون آمريكا با ايران در بازار جهاني پسته، سبب شده است سهم اين كشور در صادرات جهاني افزايش يابد و جايگزين سهم ايران شود. از طرفي در ساختار بازار انحصار چند جانبه، تغييرات قيمت جهاني محصول، وابستگي قوي نسبت به رقيبي دارد كه سهم عمده اي از بازار جهاني را در دست دارد. براي پيش بيني ريسك و قيمت محصول با استفاده از معادلات ديفرانسيل تصادفي، نياز به تخمين پارامترهاي آماري قيمت است. با توجه به پيش بيني روند بازار و تغيير رفتار بازار جهاني پسته در سال هاي اخير، سوابق اطلاعاتي مناسب و كافي در وضعيت جديد بازار وجود ندارد. در اين مطالعه، براي پيش بيني قيمت پسته ايران در بازار جهاني، از الگوي حركت براوني هندسي با پارامترهاي تخميني از سري قيمتي محصول مشابه در وضعيت مشابه بازار جهاني استفاده شده است. بررسي هاي انجام شده در بازه 2018-1992 نشان داد كه پارامترهاي آماري قيمت صادراتي بادام مي تواند چارچوبي براي پيش بيني قيمت صادراتي پسته و ريسك قيمت آن در رويكرد شبه انحصاري بازار فراهم كند. بر اساس نتايج پژوهش حاضر، عملكرد الگوي براوني هندسي در پيش بيني قيمت جهاني پسته با احتساب رفتار بازار، از نظر شاخص تايل به متوسط 0/05 بهبود مي يابد. همچنين، بر مبناي سنجه هاي ريسك از جمله ارزش در معرض ريسك و شاخص بي ثباتي كوپاك، نوسان قيمت‌ پسته در بازه 2023-2019 كاهش خواهد يافت و در سطح اطمينان 99.9% حداقل قيمت هر تن پسته در سال 2023، 4461 دلار خواهد بود.