پيش بيني جريان نقد با استفاده از فرايندهاي تصادفي پيوسته

از آنجا كه وضعيت نقدينگي مبناي قضاوت بسياري از اشخاص درباره موقعيت واحد اقتصادي است، اين مطلب مورد توجه گروه‌هاي ذينفع از جمله اعتباردهندگان و سرمايه‌گذاران قرارگرفته‌است. هدف اين پژوهش درك جديدي از رفتار جريان نقد و پيش بيني مانده نقد است. جامعه آماري پژوهش حاضر مانده نقد روزانه يكساله ۴۸ شعبه بانك معين است. براي اين منظور مدل بهينه از بين 4 مدل؛ براوني هندسي، براوني حسابي، واسيسك و مدل ريشه مربعات اصلاح شده در سه سطح ميكروسكوپي، مسسكوپي و ماكروسكوپي بررسي گرديده است و مدل براوني هندسي به عنوان مدل بهينه تاييد شده است؛ سپس با استفاده از مدل بهينه مذكور پيش‌بيني مانده نقد در افق‌هاي زماني متفاوتي صورت‌گرفته‌است. نتيجه نشان مي دهد كه قدرت مدلGBM با افزايش طول افق زماني پيش بيني ثابت نمي ماند و با افزايش افق زماني پيش بيني، نتايج متفاوتي دارند صحت پيش بيني مدل با از معيار MAPEدر افق 14روزه در سطح مناسبي مي باشد.