تاثير نامتقارن متغيرهاي كلان اقتصادي بر نرخ نكول بانكي طي دوره‌هاي نكول بالا و پايين

طي دهه‌‌هاي اخير نرخ بالاي تورم يكي از دغدغه‌‌هاي اقتصاد ايران بوده و يكي از ريشه‌‌هاي اصلي بروز تورم، ناترازي بانك‌‌ها بوده است. سطح مطالبات غيرجاري بانك‌‌ها به دليل شرايط ركود اقتصادي، تسهيلات تكليفي و عدم تخصيص بهينه تسهيلات رو به افزايش بوده و لذا ترازنامه بانك‌‌ها را ناتراز كرده است. از اين رو بررسي عوامل اقتصادي اثرگذار بر نرخ نكول بانكي از اهميت ويژه‌‌اي برخوردار است. در اين پژوهش عوامل اقتصادي اثرگذار بر نكول بانكي شناسايي شده و اثرات نامتقارن آن‌‌ها بر نرخ نكول بانكي با استفاده از رويكرد غيرخطي به روش ماركوف سوئيچينگ طي دوره فصلي 1379 تا 1399 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. نتايج اين پژوهش حاكي از اثرگذاري نامتقارن متغيرهاي كلان اقتصادي بر نرخ نكول بانكي طي دوران نكول بالا و پايين است. نرخ رشد اقتصادي در دو رژيم نكول متوسط و بالا اثري منفي بر نرخ نكول داشته اما در دوران نكول پايين اثري مثبت بر نرخ نكول داشته، افزايش نرخ تورم در دوران نكول پايين و بالا منجر به كاهش مطالبات غيرجاري شده اما نرخ تورم در دوره نكول متوسط اثري معنادار بر نرخ نكول نمي‌‌گذارد. نرخ ارز تنها در دوران نكول متوسط و نكول بالا اثري معنادار بر نرخ نكول دارند و در دوران نكول پايين اثري معنادار ندارد. نرخ بيكاري در دوران نكول پايين اثري مثبت بر نرخ نكول اما در دوران نكول بالا، اثري منفي داشته، نرخ رشد تسهيلات در دوران نكول پايين اثري منفي بر نرخ نكول اما در دوران نكول متوسط و بالا اثري مثبت دارد. قيمت جهاني نفت تنها در دوران نكول پايين اثري منفي و معنادار بر نرخ نكول دارد اما در دوران نكول متوسط و بالا، قيمت جهاني نفت اثري معنادار بر نرخ نكول ندارد. نرخ سود تسهيلات بانكي تنها در دوران نكول بالا اثري منفي و معنادار بر نرخ نكول داشته است.