تاثير شاخص كفايت سرمايه بر ميزان كارايي و ريسك‌پذيري بانك‌ها

تأكيد بر اجراي الزامات سرمايه‌ اي هم با استفاده از فشارهاي قانوني و هم نيروي بازار به منظور افزايش توان بانك‌ ها در مواقع بحران و نيز ابزاري براي كاهش ريسك بانك‌ ها، هدف اصلي قانون‌ گذاران حوزه بانكي است. از سويي نقش بانك ‌ها به عنوان واسطه‌ هاي پولي، در فعاليت ‌هاي اقتصادي بر كسي پوشيده نيست. طي دو دهه گذشته صنعت بانكداري در سرتاسر جهان دستخوش تغييرات گسترده اي گرديده است و نيز عوامل داخلي و خارجي بر ساختار، كارايي و عملكرد تمامي بانك‌ ها تاثيرات زيادي داشته است. در اين تحقيق تلاش مي شود تا تاثير شاخص كفايت سرمايه بر ميزان كارايي و ريسك‌ پذيري بانك ‌هاي اسلامي و متعارف با استفاده از روش كوانتايل براي 51 بانك اسلامي و متعارف در دوره زماني 2012-2017 مورد بررسي قرار گيرد. نتايج اين بررسي نشان مي ‌دهد كه در گروه بانك هاي متعارف، با افزايش كفايت سرمايه، كارايي نيز افزايش مي يابد. همچنين نتايج چندك ‌هاي مورد بررسي نشان مي‌ دهد كه در چندك‌ هاي بالاي كارايي، تاثير كفايت سرمايه بر كارايي افزايش مي‌ يابد. به عبارتي با افزايش سطح كارايي، تاثير كفايت سرمايه بر كارايي نيز افزايش مي‌ يابد. همچنين نتايج برآورد براي گروه بانكي اسلامي نيز نشان مي ‌دهد كه شاخص كفايت سرمايه تاثير منفي و معناداري بر كارايي بانكي داشته است، اما در نرخ‌ هاي بالاي كارايي، تاثير منفي شاخص كفايت سرمايه بر كارايي بانكي كاهش يافته است. به عبارتي با افزايش كارايي بانك ‌هاي اسلامي، تاثيرات منفي كفايت سرمايه نيز كاهش يافته است. همچنين نتايج حاصل از برآورد مدل ريسك براي بانك هاي اسلامي نشان مي دهد كه مدل داراي عرض از مبدا با علامت مثبت است؛ متغيرهاي بانكي شامل نسبت خالص وام به دارايي كل، كفايت سرمايه و دارايي كل، رابطه منفي و معناداري با ريسك بانك‌ هاي اسلامي دارند و نيز نتايج حاصل از برآورد مدل ريسك براي بانك‌ هاي متعارف نشان مي دهد كه مدل داراي عرض از مبدا با علامت مثبت است؛ متغيرهاي بانكي شامل نسبت خالص وام به دارايي كل، كفايت سرمايه و دارايي كل، رابطه منفي و معناداري با ريسك بانك ‌هاي اسلامي دارند.