طراحي مدل تعيين حق بيمه بدنه اتومبيل بهينه با تأكيد بر تأثير متغيرهاي كلان اقتصادي در تابع تقاضا

تعيين حق بيمه منصفانه يكي از مسائل اساسي شركت هاي بيمه است. اكثر مدل‌هاي تعيين حق بيمه، مبتني بر تحليل ريسك يا مبتني بر رفتار بازار هستند. مدل‌هاي مبتني بر تحليل ريسك به مدل‌هاي قيمت گذاري پيشين و قيمت گذاري پسين تقسيم‌بندي مي شوند كه از اطلاعات فراواني و شدت خسارت براي تحليل ريسك استفاده مي‌كنند. مدل‌هاي مبتني بر رفتار بازار موجود نيز تنها برخي از متغيرهاي مؤثر بر تابع تقاضا را براي تعيين حق بيمه در مدل خود گنجانده اند، حال آن كه شركت هاي بيمه با ريسك غيربيمه پذير مثل ريسك هاي اقتصادي در بيمه بدنه اتومبيل مواجه هستند و حق بيمه يك شركت بيمه به علت رقابتي بودن بازار بيمه به قيمت رقبا نيز وابسته است. بنابراين در تعيين حق بيمه بهينه لازم است متغيرهاي كلان اقتصادي در تابع تقاضا لحاظ گردد. اين پژوهش براي اولين بار حق بيمه بهينه را با گنجاندن ضريب نفوذ بيمه در تابع تقاضا محاسبه كرد. به‌منظور تحقق هدف، محقق يك شركت خصوصي فعال در صنعت بيمه را به‌عنوان بستر تحقيق انتخاب نموده است. روش مورد استفاده مبتني بر برنامه ريزي پوياي تصادفي بوده است. معادله سرمايه شركت بيمه براساس فرآيند ماركوف مشخص شد و تابع هدف مدل به شكل درجه دوم تعريف گرديد. تابع تقاضا تابعي از پارامترهاي كلان اقتصادي مانند كشش درآمدي تقاضا، نرخ تورم، ضريب نفوذ بيمه تعريف شد. سپس براي سطوح مختلف حق بيمه بازار حق بيمه بهينه محاسبه شد. نتايج حاصله حاكي از آن است كه هر چه متوسط حق بيمه بازار بيشتر مي شود، حق بيمه بهينه كمتر مي شود.