پيش بيني تورم ايران با دو رهيافت اقتصادسنجي و شبكه عصبي مصنوعي؛ مقايسه الگوهاي غيرخطي NARDL ، NARX

پيش‌بيني تورم يكي از مهم‌ترين اقدامات سياست‌گذاران اقتصادي و مقامات پولي در حوزه تصميم‌گيري است و محققين همواره در پي شناسايي روش‌هاي مناسب براي پيش‌بيني تورم مي‌باشند، با توجه به غيرخطي بودن شاخص‌هاي كلان اقتصادي به دليل وجود شوك‌هاي ايجادشده از چرخه‌هاي اقتصادي بهتر است كه نرخ تورم با الگو‌هاي غيرخطي برآورد شود، در اين مقاله با استفاده از دو الگوي غيرخطي و بنيادي NARDL، NARX و توجه به ساير متغيرهاي كلان اقتصادي به‌عنوان متغيرهاي برون‌زاي الگوها و همچنين دو الگوي غيرساختاري ARIMA و NAR، به پيش‌بيني نرخ تورم ماهانه ايران پرداخته مي‌شود درواقع بعد از برآورد نرخ تورم ماهانه ايران در بازه 1384:01-1398:06 با استفاده از آزمايش اين الگوها در بازه 1398:07-1400:07 نتيجه حاصل شد كه الگوي NARX براي افق زماني كوتاه‌مدت و الگوي NARDL، براي افق زماني بلند‌مدت عملكرد خوبي را بر اساس معيار RMSE و DM از خود نشان دادند.