ارائه يك مدل شبكه عصبي براي پيش‌بيني سود شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و مقايسه دقت آن با مدل‌هايHDZ و ARIMA

پيش‌بيني سود معيار بااهميتي براي شركت‌ها به شمار رفته و شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بايد دقت بالايي در پيش‌بيني سود خود داشته باشند. اين پژوهش با هدف ارائه يك مدل شبكه عصبي براي پيش‌بيني سود شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و مقايسه دقت آن با مدل‌هاي  ARIMA، HDZ به اجرا درآمده است. روش پژوهش از نظر هدف يك تحقيق كاربردي، از نظر منطق اجراء يك تحقيق استقرايي و از نظر ماهيت داده يك تحقيق كمي مي‌باشد. به منظور گردآوري داده‏ها از صورت‌هاي مالي اساسي شركت‏ها در بازه‌ زماني 1398-1393 استفاده شد. در اين مطالعه از روش شبكه عصبي به منظور پيش‌بيني سود شركت‏ها استفاده شده و دو مدل ARIMA و HDZ مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج حاصل از پژوهش بيان مي‌كند كه ميزان همگرايي داده‌ها و ميزان رگرسيون در فاز اول و در روش HDZ برابر با 79087/ 0، و در روش ARIMA برابر با 0/79184 و در روش شبكه عصبي مصنوعي برابر با 0/79464 مي‌باشد كه ميزان بيشتري از همگرايي و ضريب رگرسيون رو به خود اختصاص داده است. بر مبناي نتايج حاصله مي‌توان دريافت كه شبكه عصبي طراحي شده توانايي پيش‏بيني روند قيمت سهام با استفاده از شاخص‌هاي كل و صنعت را دارا مي‌باشد و اين امر علاوه بر تأييد ديگري بر توانايي شبكه عصبي در پيش‏بيني حوزه‌هاي مالي، سود آوري استراتژي پيش بيني قيمت در بورس تهران را نيز تأييد مي‌كند.‏ ‏‏